Resumen
VT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 25.81% Volatilidad 17.20% Sharpe 1.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 24/06/2008

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $155.61

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión
$95.3B
1.76% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.19%

Anualiz. -42.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.32%

Ratio Sharpe

-2.167

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -7.40%
Ratio Sortino: -3.850
Ratio Calmar: -5.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.04%

Anualiz. -7.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.97%

Ratio Sharpe

-0.702

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: -1.065
Ratio Calmar: -0.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.29%

Anualiz. 2.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.16%

Ratio Sharpe

-0.073

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: -0.103
Ratio Calmar: 0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.81%

Anualiz. 21.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.20%

Ratio Sharpe

1.018

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.42%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: 1.281
Ratio Calmar: 2.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.87%

Anualiz. 14.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.22%

Ratio Sharpe

0.739

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.20%
Máx. drawdown: -16.51%
Ratio Sortino: 0.953
Ratio Calmar: 0.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.74%

Anualiz. 17.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.05%

Ratio Sharpe

0.961

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.98%
Máx. drawdown: -16.51%
Ratio Sortino: 1.296
Ratio Calmar: 1.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.095%

Mejor día

3.176%

08/04/2026
Peor día

-3.065%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $152.92 $155.88 $152.24 $155.61 4,852,900
10/06/2026 $153.37 $154.57 $151.88 $151.92 5,763,500
09/06/2026 $155.74 $156.56 $151.20 $154.30 5,115,600
08/06/2026 $155.16 $155.60 $154.21 $154.48 5,059,000
05/06/2026 $157.09 $157.09 $153.23 $153.68 3,986,400
04/06/2026 $157.57 $158.75 $157.46 $158.54 2,216,100
03/06/2026 $159.00 $159.00 $157.81 $157.95 3,336,600
02/06/2026 $158.65 $159.41 $158.42 $159.35 2,967,600
01/06/2026 $158.04 $159.17 $157.50 $158.60 3,407,100
29/05/2026 $158.14 $158.53 $157.80 $158.12 5,118,100