Resumen
VSGX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 33.88% Volatilidad 17.61% Sharpe 1.21
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF ETF SHARES

Símbolo: VSGX

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 18/09/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $83.25

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión
$6.3B
0.35% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.54%

Anualiz. -54.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.97%

Ratio Sharpe

-1.942

VaR 95%

-3.16%

CVaR 95%: -3.55%
Máx. drawdown: -7.86%
Ratio Sortino: -3.265
Ratio Calmar: -6.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.65%

Anualiz. -3.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.45%

Ratio Sharpe

-0.347

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.96%
Máx. drawdown: -12.84%
Ratio Sortino: -0.478
Ratio Calmar: -0.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.03%

Anualiz. 8.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.38%

Ratio Sharpe

0.256

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.62%
Máx. drawdown: -12.84%
Ratio Sortino: 0.340
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.88%

Anualiz. 24.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.61%

Ratio Sharpe

1.212

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.70%
Máx. drawdown: -12.84%
Ratio Sortino: 1.492
Ratio Calmar: 1.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.93%

Anualiz. 15.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.79%

Ratio Sharpe

0.774

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.31%
Máx. drawdown: -13.83%
Ratio Sortino: 1.030
Ratio Calmar: 1.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.52%

Anualiz. 14.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.70%

Ratio Sharpe

0.752

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.10%
Máx. drawdown: -13.83%
Ratio Sortino: 1.036
Ratio Calmar: 1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.122%

Mejor día

4.708%

08/04/2026
Peor día

-3.792%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $82.96 $83.33 $82.72 $83.25 143,000
01/06/2026 $82.24 $83.00 $81.91 $82.63 198,000
29/05/2026 $82.43 $82.72 $82.07 $82.10 164,500
28/05/2026 $81.06 $82.25 $81.04 $82.10 174,200
27/05/2026 $82.16 $82.20 $81.62 $81.90 134,100
26/05/2026 $82.47 $82.47 $81.64 $82.12 98,600
22/05/2026 $80.49 $80.63 $80.04 $80.21 130,900
21/05/2026 $79.33 $80.46 $79.09 $80.25 145,200
20/05/2026 $78.30 $79.91 $78.29 $79.69 122,200
19/05/2026 $78.19 $78.79 $77.88 $78.34 78,700