Resumen
VPL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 52.92% Volatilidad 20.65% Sharpe 1.80
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VPL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 13/08/2001

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $118.11

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión
$13.1B
0.99% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.76%

Anualiz. -59.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.11%

Ratio Sharpe

-1.740

VaR 95%

-3.90%

CVaR 95%: -4.40%
Máx. drawdown: -8.39%
Ratio Sortino: -2.697
Ratio Calmar: -7.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.56%

Anualiz. 32.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.06%

Ratio Sharpe

1.120

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -3.76%
Máx. drawdown: -13.33%
Ratio Sortino: 1.462
Ratio Calmar: 2.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.92%

Anualiz. 31.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.19%

Ratio Sharpe

1.293

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -3.30%
Máx. drawdown: -13.33%
Ratio Sortino: 1.613
Ratio Calmar: 2.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

52.92%

Anualiz. 40.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.65%

Ratio Sharpe

1.801

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -3.16%
Máx. drawdown: -13.33%
Ratio Sortino: 2.221
Ratio Calmar: 3.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.31%

Anualiz. 18.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

0.812

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.75%
Máx. drawdown: -16.35%
Ratio Sortino: 1.074
Ratio Calmar: 1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

86.70%

Anualiz. 17.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.86%

Ratio Sharpe

0.805

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -16.35%
Ratio Sortino: 1.101
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.177%

Mejor día

5.363%

08/04/2026
Peor día

-4.699%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $116.95 $118.14 $116.78 $118.11 584,700
01/06/2026 $116.78 $118.11 $116.10 $117.64 545,100
29/05/2026 $116.17 $116.72 $115.78 $116.14 430,700
28/05/2026 $114.03 $116.09 $113.80 $115.82 353,800
27/05/2026 $115.22 $115.35 $113.99 $114.58 647,000
26/05/2026 $114.66 $115.60 $114.53 $115.49 589,800
22/05/2026 $112.33 $112.74 $111.80 $111.91 482,100
21/05/2026 $111.02 $112.78 $110.64 $112.45 256,300
20/05/2026 $109.21 $111.47 $109.21 $111.45 518,900
19/05/2026 $108.73 $110.90 $108.38 $109.81 1,149,900