Resumen
VOX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 21.07% Volatilidad 20.26% Sharpe 0.95
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VOX

Mercado: NYSE

Sector: Communication_Services

Categoría: Communications

Fecha de inicio: 23/09/2004

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $192.11

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$6.3B
-0.85% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.94%

Anualiz. -43.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.58%

Ratio Sharpe

-2.187

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.53%
Máx. drawdown: -10.65%
Ratio Sortino: -3.419
Ratio Calmar: -4.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.34%

Anualiz. -21.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.95%

Ratio Sharpe

-1.376

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.23%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: -2.099
Ratio Calmar: -1.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.33%

Anualiz. -3.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.73%

Ratio Sharpe

-0.434

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: -0.664
Ratio Calmar: -0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.07%

Anualiz. 22.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.26%

Ratio Sharpe

0.950

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.83%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: 1.336
Ratio Calmar: 1.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.41%

Anualiz. 18.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.62%

Ratio Sharpe

0.811

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -21.15%
Ratio Sortino: 1.094
Ratio Calmar: 0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

91.93%

Anualiz. 24.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.06%

Ratio Sharpe

1.176

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.55%
Máx. drawdown: -21.15%
Ratio Sortino: 1.662
Ratio Calmar: 1.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.081%

Mejor día

3.499%

31/03/2026
Peor día

-3.009%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $193.76 $193.76 $191.76 $192.11 187,600
01/06/2026 $196.23 $196.49 $194.47 $194.83 168,500
29/05/2026 $197.76 $197.76 $196.40 $197.08 107,400
28/05/2026 $198.71 $199.66 $197.99 $199.44 78,500
27/05/2026 $195.68 $199.61 $195.68 $198.91 100,800
26/05/2026 $195.81 $196.77 $195.55 $196.74 199,000
22/05/2026 $196.17 $196.67 $195.06 $195.55 106,400
21/05/2026 $194.11 $197.12 $193.67 $195.89 127,600
20/05/2026 $194.52 $195.32 $193.25 $195.25 159,500
19/05/2026 $197.07 $197.33 $194.39 $194.73 178,800