Resumen
VOE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 23.84% Volatilidad 16.53% Sharpe 0.76
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VOE

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 17/08/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $195.70

Expense ratio: 0.05%

Activos bajo gestión
$36.7B
0.57% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.52%

Anualiz. -40.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.83%

Ratio Sharpe

-3.001

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.75%
Máx. drawdown: -5.65%
Ratio Sortino: -4.608
Ratio Calmar: -7.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.25%

Anualiz. 14.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.49%

Ratio Sharpe

0.835

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.57%
Máx. drawdown: -7.43%
Ratio Sortino: 1.259
Ratio Calmar: 2.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.61%

Anualiz. 14.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.62%

Ratio Sharpe

0.843

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.59%
Máx. drawdown: -7.43%
Ratio Sortino: 1.254
Ratio Calmar: 1.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.84%

Anualiz. 16.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.53%

Ratio Sharpe

0.761

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -2.32%
Máx. drawdown: -8.38%
Ratio Sortino: 0.958
Ratio Calmar: 1.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.29%

Anualiz. 12.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.54%

Ratio Sharpe

0.579

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -2.01%
Máx. drawdown: -18.45%
Ratio Sortino: 0.787
Ratio Calmar: 0.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.64%

Anualiz. 13.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

0.724

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.89%
Máx. drawdown: -18.45%
Ratio Sortino: 1.036
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.088%

Mejor día

2.138%

06/02/2026
Peor día

-1.994%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $194.59 $195.95 $194.59 $195.70 307,700
01/06/2026 $193.56 $194.51 $193.36 $193.99 307,700
29/05/2026 $194.97 $195.25 $194.37 $194.55 217,600
28/05/2026 $194.87 $195.32 $193.86 $194.63 222,800
27/05/2026 $195.21 $195.77 $194.72 $194.83 242,600
26/05/2026 $195.18 $195.94 $194.45 $195.08 232,900
22/05/2026 $193.53 $194.81 $193.17 $194.37 143,100
21/05/2026 $191.84 $192.70 $190.67 $192.62 220,100
20/05/2026 $191.45 $192.76 $190.68 $192.47 243,100
19/05/2026 $191.06 $191.76 $189.93 $191.17 210,200