Resumen
VNQ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 9.88% Volatilidad 16.46% Sharpe -0.11
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VNQ

Mercado: NYSE

Sector: Realestate

Categoría: Real Estate

Fecha de inicio: 02/12/2003

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $94.52

Expense ratio: 0.13%

Activos bajo gestión
$69.9B
0.41% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.98%

Anualiz. -48.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.67%

Ratio Sharpe

-3.150

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -7.97%
Ratio Sortino: -4.026
Ratio Calmar: -6.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.42%

Anualiz. 8.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.73%

Ratio Sharpe

0.303

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.03%
Máx. drawdown: -9.31%
Ratio Sortino: 0.400
Ratio Calmar: 0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.15%

Anualiz. -0.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.47%

Ratio Sharpe

-0.274

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -2.00%
Máx. drawdown: -9.31%
Ratio Sortino: -0.366
Ratio Calmar: -0.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.88%

Anualiz. 1.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.46%

Ratio Sharpe

-0.107

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -9.35%
Ratio Sortino: -0.137
Ratio Calmar: 0.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.94%

Anualiz. 7.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.26%

Ratio Sharpe

0.228

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.53%
Máx. drawdown: -17.45%
Ratio Sortino: 0.297
Ratio Calmar: 0.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.82%

Anualiz. 6.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

0.181

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -17.45%
Ratio Sortino: 0.259
Ratio Calmar: 0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.041%

Mejor día

1.935%

22/08/2025
Peor día

-3.101%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $94.13 $94.62 $93.68 $94.52 2,142,400
01/06/2026 $95.13 $95.25 $94.05 $94.09 3,953,200
29/05/2026 $96.35 $96.41 $95.38 $95.70 3,342,700
28/05/2026 $96.73 $97.24 $96.27 $96.55 2,898,600
27/05/2026 $97.05 $97.71 $96.91 $96.92 2,509,300
26/05/2026 $97.15 $97.54 $96.81 $97.22 3,193,000
22/05/2026 $96.95 $97.23 $96.14 $96.77 3,549,600
21/05/2026 $96.04 $96.76 $95.47 $96.67 2,493,900
20/05/2026 $95.27 $96.50 $95.15 $96.49 2,655,000
19/05/2026 $94.98 $95.53 $94.47 $95.28 2,092,700