Resumen
VLUE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 94.59% Volatilidad 19.62% Sharpe 1.76
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF

Símbolo: VLUE

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 16/04/2013

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $203.70

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$12.0B
0.36% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

21.28%

Anualiz. -28.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.80%

Ratio Sharpe

-1.451

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -6.82%
Ratio Sortino: -3.183
Ratio Calmar: -4.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.13%

Anualiz. 18.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.71%

Ratio Sharpe

0.782

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.03%
Máx. drawdown: -9.43%
Ratio Sortino: 1.320
Ratio Calmar: 1.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.55%

Anualiz. 32.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.50%

Ratio Sharpe

1.664

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.19%
Máx. drawdown: -9.43%
Ratio Sortino: 2.559
Ratio Calmar: 3.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

94.59%

Anualiz. 38.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.62%

Ratio Sharpe

1.756

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -9.43%
Ratio Sortino: 2.263
Ratio Calmar: 4.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

105.94%

Anualiz. 19.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.01%

Ratio Sharpe

0.924

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -17.89%
Ratio Sortino: 1.259
Ratio Calmar: 1.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

141.98%

Anualiz. 19.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.79%

Ratio Sharpe

0.978

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -17.89%
Ratio Sortino: 1.407
Ratio Calmar: 1.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.271%

Mejor día

4.451%

08/05/2026
Peor día

-2.821%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $202.96 $204.35 $201.55 $203.70 478,300
01/06/2026 $199.20 $202.26 $199.16 $201.48 3,497,600
29/05/2026 $199.03 $199.74 $197.65 $198.12 544,100
28/05/2026 $195.82 $197.35 $193.78 $195.95 608,100
27/05/2026 $197.04 $197.07 $193.72 $195.61 664,300
26/05/2026 $191.15 $195.25 $190.49 $194.55 1,140,400
22/05/2026 $186.05 $188.82 $185.82 $187.33 569,100
21/05/2026 $181.63 $185.04 $181.07 $184.92 720,100
20/05/2026 $181.10 $182.69 $180.19 $182.69 881,500
19/05/2026 $176.32 $180.17 $174.79 $178.29 1,202,200