Resumen
VIXY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -54.88% Volatilidad 74.24% Sharpe -0.47
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Símbolo: VIXY

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Trading--Miscellaneous

Fecha de inicio: 03/01/2011

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $23.46

Expense ratio: 0.96%

Activos bajo gestión
$214.8M
-0.47% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-15.37%

Anualiz. 561.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

97.87%

Ratio Sharpe

5.698

VaR 95%

-9.59%

CVaR 95%: -9.89%
Máx. drawdown: -12.29%
Ratio Sortino: 10.379
Ratio Calmar: 45.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-16.87%

Anualiz. 218.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.70%

Ratio Sharpe

2.879

VaR 95%

-7.74%

CVaR 95%: -9.32%
Máx. drawdown: -12.29%
Ratio Sortino: 4.673
Ratio Calmar: 17.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-23.33%

Anualiz. 6.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.22%

Ratio Sharpe

0.046

VaR 95%

-7.56%

CVaR 95%: -8.77%
Máx. drawdown: -35.87%
Ratio Sortino: 0.074
Ratio Calmar: 0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-54.88%

Anualiz. -31.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.24%

Ratio Sharpe

-0.475

VaR 95%

-7.50%

CVaR 95%: -10.57%
Máx. drawdown: -69.84%
Ratio Sortino: -0.686
Ratio Calmar: -0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-48.46%

Anualiz. -20.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.83%

Ratio Sharpe

-0.315

VaR 95%

-6.95%

CVaR 95%: -10.48%
Máx. drawdown: -71.78%
Ratio Sortino: -0.488
Ratio Calmar: -0.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-81.26%

Anualiz. -43.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.70%

Ratio Sharpe

-0.671

VaR 95%

-5.85%

CVaR 95%: -9.36%
Máx. drawdown: -86.08%
Ratio Sortino: -1.070
Ratio Calmar: -0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.255%

Mejor día

13.509%

06/03/2026
Peor día

-9.894%

08/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $23.57 $23.81 $23.42 $23.46 2,383,200
01/06/2026 $23.59 $23.90 $23.23 $23.85 4,344,600
29/05/2026 $23.44 $23.57 $23.01 $23.29 4,708,600
28/05/2026 $24.30 $24.30 $23.58 $23.70 2,363,400
27/05/2026 $24.59 $24.79 $24.11 $24.13 2,539,500
26/05/2026 $24.85 $25.35 $24.48 $24.64 4,052,200
22/05/2026 $25.44 $25.64 $25.16 $25.43 2,848,400
21/05/2026 $26.28 $26.36 $25.15 $25.29 3,378,300
20/05/2026 $26.44 $26.59 $26.00 $26.02 3,687,800
19/05/2026 $26.59 $26.77 $26.27 $26.62 3,215,000