Resumen
VIOG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 28.91% Volatilidad 21.95% Sharpe 0.61
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VIOG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Growth

Fecha de inicio: 07/09/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $140.58

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión
$946.8M
0.90% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.52%

Anualiz. -37.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.28%

Ratio Sharpe

-1.677

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -7.94%
Ratio Sortino: -3.015
Ratio Calmar: -4.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.02%

Anualiz. 12.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.51%

Ratio Sharpe

0.454

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -2.27%
Máx. drawdown: -9.20%
Ratio Sortino: 0.718
Ratio Calmar: 1.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.96%

Anualiz. 7.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.58%

Ratio Sharpe

0.216

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.32%
Máx. drawdown: -9.20%
Ratio Sortino: 0.347
Ratio Calmar: 0.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.91%

Anualiz. 16.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.95%

Ratio Sharpe

0.606

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -9.20%
Ratio Sortino: 0.857
Ratio Calmar: 1.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.59%

Anualiz. 8.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.94%

Ratio Sharpe

0.228

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.87%
Máx. drawdown: -27.34%
Ratio Sortino: 0.341
Ratio Calmar: 0.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.40%

Anualiz. 11.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.04%

Ratio Sharpe

0.379

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.68%
Máx. drawdown: -27.34%
Ratio Sortino: 0.591
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.107%

Mejor día

3.501%

31/03/2026
Peor día

-2.704%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $139.32 $140.61 $139.32 $140.58 57,800
01/06/2026 $139.56 $139.98 $138.09 $139.53 86,700
29/05/2026 $140.97 $141.10 $140.00 $140.26 143,100
28/05/2026 $140.97 $141.72 $140.23 $141.16 14,600
27/05/2026 $141.94 $142.25 $141.17 $141.47 20,600
26/05/2026 $140.20 $141.89 $140.20 $141.76 16,400
22/05/2026 $138.75 $139.57 $138.50 $139.12 25,400
21/05/2026 $136.90 $138.53 $136.17 $138.02 30,800
20/05/2026 $135.85 $137.92 $135.62 $137.92 15,300
19/05/2026 $135.64 $136.14 $134.70 $135.24 25,200