Resumen
VIG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 20.63% Volatilidad 15.28% Sharpe 0.57
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VIG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 21/04/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $235.94

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión
$124.6B
0.73% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.98%

Anualiz. -42.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.90%

Ratio Sharpe

-3.307

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.51%
Máx. drawdown: -6.21%
Ratio Sortino: -5.382
Ratio Calmar: -6.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.28%

Anualiz. -8.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.01%

Ratio Sharpe

-0.983

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.49%
Máx. drawdown: -8.27%
Ratio Sortino: -1.464
Ratio Calmar: -0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.94%

Anualiz. -0.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.16%

Ratio Sharpe

-0.330

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.49%
Máx. drawdown: -8.27%
Ratio Sortino: -0.503
Ratio Calmar: -0.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.63%

Anualiz. 12.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.28%

Ratio Sharpe

0.569

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -2.16%
Máx. drawdown: -8.27%
Ratio Sortino: 0.731
Ratio Calmar: 1.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.07%

Anualiz. 11.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.39%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -14.95%
Ratio Sortino: 0.760
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.74%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.30%

Ratio Sharpe

0.834

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.66%
Máx. drawdown: -14.95%
Ratio Sortino: 1.153
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

2.423%

08/04/2026
Peor día

-1.955%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $234.24 $236.04 $233.77 $235.94 867,400
01/06/2026 $233.76 $234.50 $233.07 $234.17 1,334,400
29/05/2026 $234.31 $234.83 $234.04 $234.65 954,900
28/05/2026 $232.98 $234.24 $232.60 $233.88 1,336,400
27/05/2026 $233.47 $233.94 $232.78 $233.05 686,000
26/05/2026 $233.89 $234.15 $233.05 $233.26 1,326,500
22/05/2026 $232.27 $233.50 $231.88 $233.10 837,000
21/05/2026 $229.67 $231.20 $228.89 $231.05 796,700
20/05/2026 $229.44 $231.00 $228.92 $230.70 879,700
19/05/2026 $229.50 $230.49 $229.00 $229.49 951,400