Resumen
VGT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 65.14% Volatilidad 27.05% Sharpe 0.97
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VGT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 26/01/2004

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $125.77

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$146.5B
0.91% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

19.84%

Anualiz. -27.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.13%

Ratio Sharpe

-1.148

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -2.61%
Máx. drawdown: -8.93%
Ratio Sortino: -2.704
Ratio Calmar: -3.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.24%

Anualiz. -21.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.51%

Ratio Sharpe

-1.018

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -13.74%
Ratio Sortino: -1.919
Ratio Calmar: -1.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.71%

Anualiz. -11.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.21%

Ratio Sharpe

-0.652

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -16.49%
Ratio Sortino: -0.980
Ratio Calmar: -0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

65.14%

Anualiz. 29.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.05%

Ratio Sharpe

0.967

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.76%
Máx. drawdown: -16.49%
Ratio Sortino: 1.285
Ratio Calmar: 1.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-76.40%

Anualiz. 17.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.55%

Ratio Sharpe

0.551

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.77%
Máx. drawdown: -27.23%
Ratio Sortino: 0.716
Ratio Calmar: 0.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-69.86%

Anualiz. 23.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.21%

Ratio Sharpe

0.856

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.37%
Máx. drawdown: -27.23%
Ratio Sortino: 1.146
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.208%

Mejor día

4.377%

06/02/2026
Peor día

-4.079%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $124.63 $125.82 $124.38 $125.77 6,335,100
01/06/2026 $121.85 $124.60 $121.67 $124.19 7,885,200
29/05/2026 $120.17 $121.50 $120.03 $121.06 4,929,300
28/05/2026 $117.69 $119.30 $117.18 $118.95 4,002,800
27/05/2026 $118.49 $118.70 $116.35 $117.38 4,801,700
26/05/2026 $117.30 $118.62 $116.88 $118.05 5,046,900
22/05/2026 $115.51 $116.50 $115.14 $115.75 3,716,000
21/05/2026 $113.43 $114.90 $113.12 $114.49 3,680,500
20/05/2026 $112.33 $113.97 $111.81 $113.83 4,997,000
19/05/2026 $111.24 $112.57 $110.20 $111.52 4,918,900