Resumen

VFMF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.93% Volatilidad 18.79% Sharpe 1.07

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF ETF SHARES

Símbolo: VFMF

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 13/02/2018

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $185.09

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión

$1.1B

0.94% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.49%

Anualiz. -32.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.03%

Ratio Sharpe

-2.223

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -5.90%

Ratio Sortino: -3.803

Ratio Calmar: -5.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.42%

Anualiz. 14.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.73%

Ratio Sharpe

0.730

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -7.47%

Ratio Sortino: 1.290

Ratio Calmar: 1.93

Retorno total del período

14.37%

Anualiz. 19.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.39%

Ratio Sharpe

1.111

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -7.47%

Ratio Sortino: 1.806

Ratio Calmar: 2.63

Retorno total del período

30.93%

Anualiz. 23.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.79%

Ratio Sharpe

1.072

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -7.51%

Ratio Sortino: 1.344

Ratio Calmar: 3.17

Retorno total del período

43.35%

Anualiz. 13.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.50%

Ratio Sharpe

0.581

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -20.57%

Ratio Sortino: 0.780

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

87.55%

Anualiz. 18.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.59%

Ratio Sharpe

0.897

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -20.57%

Ratio Sortino: 1.279

Ratio Calmar: 0.90

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

2.655%

08/04/2026

Peor día

-1.719%

17/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$183.36	$185.09	$183.36	$185.09	74,600
14/10/2026	$183.16	$183.16	$181.65	$182.82	79,600
13/10/2026	$183.91	$184.37	$182.94	$183.78	47,100
12/10/2026	$183.33	$183.59	$183.09	$183.30	52,800
09/10/2026	$183.32	$183.35	$182.59	$182.93	98,900
08/10/2026	$180.87	$182.97	$180.69	$182.64	103,600
07/10/2026	$180.99	$182.57	$180.39	$180.91	84,900
06/10/2026	$181.96	$182.37	$181.38	$181.62	74,000
05/10/2026	$181.19	$182.40	$180.18	$181.83	71,100
02/10/2026	$181.25	$181.57	$180.14	$180.81	75,700

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