Resumen
VERS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 26.90% Volatilidad 29.49% Sharpe 0.48
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES METAVERSE ETF

Símbolo: VERS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 15/03/2022

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $71.28

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión
$6.8M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-8.46%

Anualiz. -38.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.70%

Ratio Sharpe

-1.363

VaR 95%

-2.87%

CVaR 95%: -2.94%
Máx. drawdown: -10.81%
Ratio Sortino: -3.116
Ratio Calmar: -3.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.76%

Anualiz. -41.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.85%

Ratio Sharpe

-1.635

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -3.16%
Máx. drawdown: -20.88%
Ratio Sortino: -2.901
Ratio Calmar: -2.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.41%

Anualiz. -22.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.79%

Ratio Sharpe

-0.954

VaR 95%

-3.07%

CVaR 95%: -3.69%
Máx. drawdown: -23.04%
Ratio Sortino: -1.418
Ratio Calmar: -0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.90%

Anualiz. 17.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.49%

Ratio Sharpe

0.477

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -4.14%
Máx. drawdown: -23.04%
Ratio Sortino: 0.668
Ratio Calmar: 0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.28%

Anualiz. 16.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.09%

Ratio Sharpe

0.460

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -3.92%
Máx. drawdown: -29.34%
Ratio Sortino: 0.663
Ratio Calmar: 0.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

79.95%

Anualiz. 17.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.38%

Ratio Sharpe

0.529

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -3.65%
Máx. drawdown: -29.34%
Ratio Sortino: 0.790
Ratio Calmar: 0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.113%

Mejor día

5.184%

31/03/2026
Peor día

-8.494%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $71.28 $71.28 $71.28 $71.28 500
20/07/2026 $69.20 $69.20 $69.20 $69.20 100
17/07/2026 $67.97 $68.97 $67.97 $68.97 300
16/07/2026 $69.69 $69.69 $69.49 $69.49 300
15/07/2026 $71.44 $72.42 $71.44 $72.42 300
14/07/2026 $72.13 $72.13 $72.13 $72.13 100
13/07/2026 $71.52 $71.52 $71.52 $71.52 100
10/07/2026 $73.72 $73.72 $73.72 $73.72 100
09/07/2026 $73.84 $73.84 $73.84 $73.84 100
08/07/2026 $72.05 $72.05 $72.05 $72.05 100