Resumen
USSG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 20.43% Volatilidad 18.57% Sharpe 0.85
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

XTRACKERS MSCI USA SELECTION EQUITY ETF

Símbolo: USSG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 06/03/2019

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $69.05

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$574.2M
0.29% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.32%

Anualiz. -42.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.01%

Ratio Sharpe

-2.436

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -1.89%
Máx. drawdown: -8.12%
Ratio Sortino: -4.580
Ratio Calmar: -5.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.75%

Anualiz. -20.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.44%

Ratio Sharpe

-1.570

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: -2.552
Ratio Calmar: -1.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.97%

Anualiz. -4.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.49%

Ratio Sharpe

-0.574

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.93%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: -0.847
Ratio Calmar: -0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.43%

Anualiz. 19.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.57%

Ratio Sharpe

0.850

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.58%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: 1.126
Ratio Calmar: 1.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.02%

Anualiz. 12.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.06%

Ratio Sharpe

0.498

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -2.48%
Máx. drawdown: -20.00%
Ratio Sortino: 0.661
Ratio Calmar: 0.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.42%

Anualiz. 18.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.66%

Ratio Sharpe

0.951

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.22%
Máx. drawdown: -20.00%
Ratio Sortino: 1.294
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.078%

Mejor día

3.039%

31/03/2026
Peor día

-2.545%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $68.85 $69.05 $68.85 $69.05 6,600
20/07/2026 $69.04 $69.28 $68.60 $68.60 9,200
17/07/2026 $68.60 $68.94 $68.52 $68.70 13,500
16/07/2026 $69.65 $69.87 $69.30 $69.61 16,500
15/07/2026 $69.77 $69.96 $69.48 $69.83 20,300
14/07/2026 $69.64 $69.72 $69.33 $69.70 12,100
13/07/2026 $69.84 $69.89 $69.32 $69.48 17,200
10/07/2026 $69.54 $69.95 $69.28 $69.95 22,100
09/07/2026 $69.14 $69.47 $69.14 $69.45 8,300
08/07/2026 $68.97 $69.18 $68.71 $69.16 12,600