Resumen
USO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 97.37% Volatilidad 40.54% Sharpe 1.83
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

United States Oil Fund

Símbolo: USO

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 10/04/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $137.27

Expense ratio: 0.86%

Activos bajo gestión
$1.9B
1.63% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-7.00%

Anualiz. 15109.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.38%

Ratio Sharpe

190.298

VaR 95%

-4.16%

CVaR 95%: -6.77%
Máx. drawdown: -9.13%
Ratio Sortino: 351.193
Ratio Calmar: 1654.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.44%

Anualiz. 1573.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.46%

Ratio Sharpe

27.799

VaR 95%

-4.11%

CVaR 95%: -5.77%
Máx. drawdown: -9.13%
Ratio Sortino: 45.744
Ratio Calmar: 172.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

95.54%

Anualiz. 275.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.51%

Ratio Sharpe

6.110

VaR 95%

-3.53%

CVaR 95%: -5.03%
Máx. drawdown: -10.01%
Ratio Sortino: 10.205
Ratio Calmar: 27.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

97.37%

Anualiz. 77.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.54%

Ratio Sharpe

1.830

VaR 95%

-3.47%

CVaR 95%: -5.33%
Máx. drawdown: -20.39%
Ratio Sortino: 2.830
Ratio Calmar: 3.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

91.10%

Anualiz. 30.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.41%

Ratio Sharpe

0.789

VaR 95%

-3.17%

CVaR 95%: -4.57%
Máx. drawdown: -26.05%
Ratio Sortino: 1.226
Ratio Calmar: 1.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

113.98%

Anualiz. 27.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.74%

Ratio Sharpe

0.735

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -4.50%
Máx. drawdown: -26.05%
Ratio Sortino: 1.121
Ratio Calmar: 1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.31%

Mejor día

12.937%

06/03/2026
Peor día

-9.777%

08/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $135.07 $137.67 $134.18 $137.27 3,611,800
01/06/2026 $135.65 $138.91 $133.02 $135.50 11,053,300
29/05/2026 $128.31 $130.32 $126.55 $129.09 8,226,600
28/05/2026 $133.34 $133.84 $127.77 $130.78 7,533,300
27/05/2026 $131.39 $133.58 $129.64 $131.03 8,423,300
26/05/2026 $136.34 $138.70 $135.94 $137.00 7,574,200
22/05/2026 $141.43 $143.78 $138.71 $140.92 7,541,300
21/05/2026 $149.27 $150.26 $140.23 $142.54 10,203,800
20/05/2026 $149.45 $150.54 $141.96 $144.27 11,573,800
19/05/2026 $152.88 $153.50 $150.22 $152.96 5,514,800