Resumen
USD
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 63.49% Volatilidad 75.69% Sharpe 1.87
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS

Símbolo: USD

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 30/01/2007

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $82.32

Expense ratio: 0.94%

Activos bajo gestión
$3.0B
4.27% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.61%

Anualiz. -54.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.93%

Ratio Sharpe

-0.792

VaR 95%

-6.29%

CVaR 95%: -7.87%
Máx. drawdown: -22.02%
Ratio Sortino: -1.384
Ratio Calmar: -2.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.69%

Anualiz. -28.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.45%

Ratio Sharpe

-0.469

VaR 95%

-7.35%

CVaR 95%: -8.53%
Máx. drawdown: -28.99%
Ratio Sortino: -0.722
Ratio Calmar: -0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.17%

Anualiz. -5.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.06%

Ratio Sharpe

-0.134

VaR 95%

-7.80%

CVaR 95%: -9.35%
Máx. drawdown: -31.88%
Ratio Sortino: -0.188
Ratio Calmar: -0.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.49%

Anualiz. 145.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.69%

Ratio Sharpe

1.872

VaR 95%

-7.48%

CVaR 95%: -10.85%
Máx. drawdown: -31.88%
Ratio Sortino: 2.467
Ratio Calmar: 4.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

159.14%

Anualiz. 43.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.65%

Ratio Sharpe

0.482

VaR 95%

-8.72%

CVaR 95%: -12.98%
Máx. drawdown: -64.46%
Ratio Sortino: 0.597
Ratio Calmar: 0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

705.46%

Anualiz. 92.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.73%

Ratio Sharpe

1.152

VaR 95%

-7.50%

CVaR 95%: -11.48%
Máx. drawdown: -64.46%
Ratio Sortino: 1.495
Ratio Calmar: 1.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.309%

Mejor día

12.78%

30/07/2026
Peor día

-16.842%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $78.95 $82.86 $77.11 $82.32 1,058,900
14/10/2026 $87.90 $88.64 $83.49 $84.57 798,700
13/10/2026 $87.50 $91.34 $86.60 $91.26 463,600
12/10/2026 $93.16 $93.22 $90.21 $91.02 480,500
09/10/2026 $98.57 $98.74 $94.50 $94.84 432,500
08/10/2026 $99.99 $101.78 $94.81 $96.03 647,300
07/10/2026 $100.57 $103.00 $100.38 $102.77 336,300
06/10/2026 $105.00 $105.89 $103.37 $103.77 630,400
05/10/2026 $101.48 $103.23 $100.76 $102.97 458,600
02/10/2026 $102.19 $103.71 $100.67 $100.98 631,500