Resumen
UFOX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/05/2025 → 04/05/2026
Rentabilidad 129.67% Volatilidad 24.24% Sharpe 3.79
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Defiance Connective Technologies ETF

Símbolo: UFOX

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 04/03/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $106.33

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión
$882.6M
2.37% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

25.10%

Anualiz. 1770.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.94%

Ratio Sharpe

61.056

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.93%
Máx. drawdown: -3.55%
Ratio Sortino: 135.556
Ratio Calmar: 498.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.68%

Anualiz. 164.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.36%

Ratio Sharpe

5.297

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -8.84%
Ratio Sortino: 9.650
Ratio Calmar: 18.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

65.62%

Anualiz. 59.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.47%

Ratio Sharpe

2.047

VaR 95%

-3.01%

CVaR 95%: -3.30%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: 3.344
Ratio Calmar: 5.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

129.67%

Anualiz. 95.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.24%

Ratio Sharpe

3.788

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: 5.902
Ratio Calmar: 8.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.345%

Mejor día

5.782%

08/05/2026
Peor día

-4.413%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $103.87 $106.59 $103.80 $106.33 201,600
01/06/2026 $102.18 $103.32 $100.24 $102.61 42,700
29/05/2026 $102.10 $102.73 $99.64 $102.62 73,500
28/05/2026 $101.98 $103.14 $100.81 $102.81 70,800
27/05/2026 $103.57 $103.57 $100.36 $102.27 77,300
26/05/2026 $102.26 $102.87 $101.05 $102.35 68,100
22/05/2026 $97.10 $99.62 $97.10 $99.41 76,400
21/05/2026 $94.10 $96.34 $94.10 $96.03 77,800
20/05/2026 $93.43 $95.32 $93.20 $95.14 38,000
19/05/2026 $91.26 $93.58 $89.84 $93.13 25,400