Resumen

TYLG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.57% Volatilidad 23.24% Sharpe 0.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X INFORMATION TECHNOLOGY COVERED CALL & GROWTH ETF

Símbolo: TYLG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 21/11/2022

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $40.46

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$15.4M

0.96% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.13%

Anualiz. -14.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.19%

Ratio Sharpe

-0.732

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -6.75%

Ratio Sortino: -1.664

Ratio Calmar: -2.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.88%

Anualiz. -11.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.65%

Ratio Sharpe

-0.693

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: -1.215

Ratio Calmar: -1.05

Retorno total del período

17.05%

Anualiz. 0.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.56%

Ratio Sharpe

-0.184

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: -0.275

Ratio Calmar: 0.02

Retorno total del período

30.57%

Anualiz. 23.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.24%

Ratio Sharpe

0.842

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -10.85%

Ratio Sortino: 1.032

Ratio Calmar: 2.14

Retorno total del período

46.67%

Anualiz. 12.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.77%

Ratio Sharpe

0.430

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.28%

Máx. drawdown: -24.00%

Ratio Sortino: 0.533

Ratio Calmar: 0.54

Retorno total del período

76.37%

Anualiz. 18.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.31%

Ratio Sharpe

0.756

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -24.00%

Ratio Sortino: 0.953

Ratio Calmar: 0.76

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.113%

Mejor día

4.002%

06/02/2026

Peor día

-4.376%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$40.08	$40.46	$40.07	$40.46	1,000
20/07/2026	$39.96	$39.96	$39.59	$39.59	1,800
17/07/2026	$39.62	$40.25	$39.53	$39.97	5,300
16/07/2026	$40.47	$40.53	$40.30	$40.30	5,400
15/07/2026	$41.90	$41.90	$40.97	$41.25	1,700
14/07/2026	$41.52	$41.85	$41.49	$41.67	1,700
13/07/2026	$41.42	$41.63	$41.13	$41.16	4,900
10/07/2026	$41.67	$42.09	$41.67	$42.05	2,900
09/07/2026	$41.51	$42.02	$41.51	$41.89	2,200
08/07/2026	$40.47	$41.12	$40.44	$41.12	3,200

Acciones disponibles

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