Resumen
TSPA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 20.36% Volatilidad 18.03% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

T. ROWE PRICE U.S. EQUITY RESEARCH ETF

Símbolo: TSPA

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 08/06/2021

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $47.31

Expense ratio: 0.34%

Activos bajo gestión
$4.1B
0.06% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.02%

Anualiz. -38.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.09%

Ratio Sharpe

-2.211

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -1.80%
Máx. drawdown: -7.78%
Ratio Sortino: -3.935
Ratio Calmar: -4.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.29%

Anualiz. -14.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.12%

Ratio Sharpe

-1.187

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.83%
Máx. drawdown: -9.24%
Ratio Sortino: -1.818
Ratio Calmar: -1.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.10%

Anualiz. -2.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.05%

Ratio Sharpe

-0.429

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.91%
Máx. drawdown: -9.24%
Ratio Sortino: -0.598
Ratio Calmar: -0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.36%

Anualiz. 16.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.03%

Ratio Sharpe

0.736

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -9.24%
Ratio Sortino: 0.917
Ratio Calmar: 1.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.96%

Anualiz. 13.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.26%

Ratio Sharpe

0.605

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -19.04%
Ratio Sortino: 0.767
Ratio Calmar: 0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

74.26%

Anualiz. 19.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.85%

Ratio Sharpe

1.077

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -19.04%
Ratio Sortino: 1.423
Ratio Calmar: 1.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

3.023%

31/03/2026
Peor día

-2.78%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $47.28 $47.39 $47.09 $47.31 706,000
20/07/2026 $47.27 $47.36 $46.90 $46.95 197,400
17/07/2026 $46.86 $47.28 $46.81 $47.02 409,000
16/07/2026 $47.61 $47.75 $47.32 $47.51 882,600
15/07/2026 $47.70 $47.79 $47.47 $47.75 164,500
14/07/2026 $47.44 $47.65 $47.38 $47.53 260,000
13/07/2026 $47.57 $47.69 $47.27 $47.31 181,000
10/07/2026 $47.51 $47.77 $47.31 $47.73 378,400
09/07/2026 $47.28 $47.58 $47.22 $47.55 964,000
08/07/2026 $47.08 $47.22 $46.77 $47.15 330,400