Resumen
TRND
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 16.83% Volatilidad 10.87% Sharpe 0.19
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER TRENDPILOT FUND OF FUNDS ETF

Símbolo: TRND

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 03/05/2019

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $36.63

Expense ratio: 0.77%

Activos bajo gestión
$65.0M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.42%

Anualiz. -42.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.57%

Ratio Sharpe

-2.614

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -1.84%
Máx. drawdown: -6.54%
Ratio Sortino: -4.289
Ratio Calmar: -6.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.39%

Anualiz. -5.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.68%

Ratio Sharpe

-0.674

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -8.00%
Ratio Sortino: -0.982
Ratio Calmar: -0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.42%

Anualiz. 1.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.43%

Ratio Sharpe

-0.185

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.76%
Máx. drawdown: -8.00%
Ratio Sortino: -0.253
Ratio Calmar: 0.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.83%

Anualiz. 5.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.87%

Ratio Sharpe

0.188

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -8.00%
Ratio Sortino: 0.243
Ratio Calmar: 0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.52%

Anualiz. 5.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.52%

Ratio Sharpe

0.178

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.62%
Máx. drawdown: -9.56%
Ratio Sortino: 0.234
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.84%

Anualiz. 9.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.99%

Ratio Sharpe

0.556

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.48%
Máx. drawdown: -9.56%
Ratio Sortino: 0.765
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.065%

Mejor día

2.834%

08/04/2026
Peor día

-2.722%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $36.63 $36.65 $36.59 $36.63 4,100
20/07/2026 $36.22 $36.22 $36.22 $36.22 100
17/07/2026 $36.09 $36.39 $36.09 $36.36 1,700
16/07/2026 $36.62 $36.62 $36.55 $36.58 4,300
15/07/2026 $36.82 $36.82 $36.63 $36.80 3,500
14/07/2026 $36.74 $36.82 $36.74 $36.79 700
13/07/2026 $36.54 $36.57 $36.52 $36.52 1,200
10/07/2026 $36.93 $36.93 $36.93 $36.93 100
09/07/2026 $36.80 $36.86 $36.80 $36.85 700
08/07/2026 $36.47 $36.53 $36.28 $36.53 1,700