Resumen
TMFM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -18.40% Volatilidad 21.17% Sharpe -1.13
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

MOTLEY FOOL MID-CAP GROWTH ETF

Símbolo: TMFM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 17/06/2014

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $21.43

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$119.3M
-0.56% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.65%

Anualiz. -64.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.08%

Ratio Sharpe

-3.375

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -11.52%
Ratio Sortino: -4.769
Ratio Calmar: -5.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.44%

Anualiz. -42.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.76%

Ratio Sharpe

-2.016

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -19.00%
Ratio Sortino: -3.257
Ratio Calmar: -2.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-9.37%

Anualiz. -33.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.58%

Ratio Sharpe

-1.880

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -2.62%
Máx. drawdown: -21.12%
Ratio Sortino: -3.019
Ratio Calmar: -1.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-18.40%

Anualiz. -20.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.17%

Ratio Sharpe

-1.128

VaR 95%

-2.17%

CVaR 95%: -3.00%
Máx. drawdown: -27.34%
Ratio Sortino: -1.694
Ratio Calmar: -0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.41%

Anualiz. -5.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.52%

Ratio Sharpe

-0.516

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -31.75%
Ratio Sortino: -0.761
Ratio Calmar: -0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.12%

Anualiz. 2.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.04%

Ratio Sharpe

-0.074

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -31.75%
Ratio Sortino: -0.109
Ratio Calmar: 0.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.074%

Mejor día

4.266%

26/02/2026
Peor día

-3.128%

05/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $21.55 $21.55 $21.42 $21.43 9,000
20/07/2026 $21.72 $21.79 $21.65 $21.69 7,900
17/07/2026 $22.10 $22.20 $21.74 $21.74 2,800
16/07/2026 $21.95 $22.15 $21.95 $22.15 5,700
15/07/2026 $21.75 $22.00 $21.65 $21.75 12,200
14/07/2026 $21.70 $21.79 $21.67 $21.68 5,800
13/07/2026 $21.75 $21.94 $21.75 $21.82 9,400
10/07/2026 $22.00 $22.00 $21.80 $21.82 1,900
09/07/2026 $21.69 $21.96 $21.69 $21.94 7,700
08/07/2026 $22.17 $22.17 $21.86 $22.01 7,400