Resumen
TMFC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 14.68% Volatilidad 20.08% Sharpe 0.73
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

MOTLEY FOOL 100 INDEX ETF

Símbolo: TMFC

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 29/01/2018

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $80.49

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$2.2B
0.99% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.34%

Anualiz. -35.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.36%

Ratio Sharpe

-2.009

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -8.22%
Ratio Sortino: -3.431
Ratio Calmar: -4.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.50%

Anualiz. -24.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.06%

Ratio Sharpe

-1.759

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -11.77%
Ratio Sortino: -2.641
Ratio Calmar: -2.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.48%

Anualiz. -10.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.97%

Ratio Sharpe

-0.962

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -12.64%
Ratio Sortino: -1.365
Ratio Calmar: -0.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.68%

Anualiz. 18.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.08%

Ratio Sharpe

0.728

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -12.64%
Ratio Sortino: 0.955
Ratio Calmar: 1.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.29%

Anualiz. 16.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.75%

Ratio Sharpe

0.700

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -20.06%
Ratio Sortino: 0.912
Ratio Calmar: 0.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

98.62%

Anualiz. 23.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

1.158

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.47%
Máx. drawdown: -20.06%
Ratio Sortino: 1.571
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

2.966%

31/03/2026
Peor día

-2.939%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $79.70 $80.62 $79.56 $80.49 38,800
14/10/2026 $81.16 $81.36 $80.19 $80.36 63,000
13/10/2026 $81.21 $81.70 $81.21 $81.58 34,900
12/10/2026 $81.84 $81.84 $81.38 $81.48 188,800
09/10/2026 $81.65 $81.79 $81.25 $81.68 46,500
08/10/2026 $81.52 $81.84 $80.93 $81.13 38,800
07/10/2026 $81.54 $81.89 $81.31 $81.89 48,400
06/10/2026 $81.80 $82.17 $81.75 $81.91 71,200
05/10/2026 $80.73 $81.63 $80.73 $81.42 42,300
02/10/2026 $81.06 $81.25 $80.68 $80.84 62,200