Resumen
TECL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 85.63% Volatilidad 78.78% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES

Símbolo: TECL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 17/12/2008

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $177.86

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión
$6.7B
-2.32% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-25.79%

Anualiz. -68.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

82.07%

Ratio Sharpe

-0.875

VaR 95%

-6.97%

CVaR 95%: -8.43%
Máx. drawdown: -26.09%
Ratio Sortino: -1.662
Ratio Calmar: -2.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.67%

Anualiz. -63.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.39%

Ratio Sharpe

-0.898

VaR 95%

-8.13%

CVaR 95%: -8.75%
Máx. drawdown: -40.54%
Ratio Sortino: -1.558
Ratio Calmar: -1.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.24%

Anualiz. -43.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.15%

Ratio Sharpe

-0.668

VaR 95%

-8.18%

CVaR 95%: -9.56%
Máx. drawdown: -46.64%
Ratio Sortino: -0.990
Ratio Calmar: -0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

85.63%

Anualiz. 61.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

78.78%

Ratio Sharpe

0.736

VaR 95%

-8.08%

CVaR 95%: -11.79%
Máx. drawdown: -46.64%
Ratio Sortino: 0.906
Ratio Calmar: 1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

100.00%

Anualiz. 12.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.77%

Ratio Sharpe

0.115

VaR 95%

-8.17%

CVaR 95%: -11.67%
Máx. drawdown: -66.58%
Ratio Sortino: 0.142
Ratio Calmar: 0.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

243.16%

Anualiz. 38.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.80%

Ratio Sharpe

0.512

VaR 95%

-7.21%

CVaR 95%: -10.44%
Máx. drawdown: -66.58%
Ratio Sortino: 0.656
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.356%

Mejor día

12.842%

31/03/2026
Peor día

-19.928%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $182.08 $186.60 $177.07 $177.86 554,400
17/07/2026 $169.07 $184.47 $164.26 $177.65 1,124,300
16/07/2026 $188.47 $189.83 $180.05 $183.36 935,200
15/07/2026 $208.58 $208.98 $185.58 $197.13 1,033,600
14/07/2026 $203.49 $206.14 $196.28 $203.31 618,100
13/07/2026 $202.63 $205.03 $193.59 $196.50 727,400
10/07/2026 $205.38 $213.01 $202.18 $211.70 410,700
09/07/2026 $207.96 $213.55 $204.65 $209.97 834,900
08/07/2026 $185.26 $198.00 $184.09 $197.30 796,800
07/07/2026 $192.07 $195.33 $181.01 $190.26 997,800