Resumen
TDIV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 18.34% Volatilidad 23.42% Sharpe 1.09
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST NASDAQ TECHNOLOGY DIVIDEND INDEX FUND

Símbolo: TDIV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 13/08/2012

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $107.88

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$4.4B
-0.66% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-7.95%

Anualiz. -39.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.06%

Ratio Sharpe

-2.035

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -1.93%
Máx. drawdown: -7.31%
Ratio Sortino: -3.911
Ratio Calmar: -5.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.10%

Anualiz. -11.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.41%

Ratio Sharpe

-0.756

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.18%
Máx. drawdown: -9.68%
Ratio Sortino: -1.284
Ratio Calmar: -1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.26%

Anualiz. -9.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.48%

Ratio Sharpe

-0.673

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: -0.981
Ratio Calmar: -0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.34%

Anualiz. 29.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.42%

Ratio Sharpe

1.086

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -3.27%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: 1.461
Ratio Calmar: 2.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.06%

Anualiz. 18.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.51%

Ratio Sharpe

0.697

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.05%
Máx. drawdown: -23.00%
Ratio Sortino: 0.955
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

92.97%

Anualiz. 22.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.70%

Ratio Sharpe

0.953

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -23.00%
Ratio Sortino: 1.349
Ratio Calmar: 0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.076%

Mejor día

4.369%

10/09/2025
Peor día

-5.891%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $108.60 $108.90 $107.63 $107.88 91,400
17/07/2026 $107.16 $108.78 $106.79 $107.94 73,600
16/07/2026 $108.93 $109.43 $108.18 $109.02 79,700
15/07/2026 $111.59 $111.59 $109.06 $110.10 74,000
14/07/2026 $112.14 $112.14 $110.50 $110.70 75,500
13/07/2026 $113.75 $114.34 $112.71 $112.96 83,200
10/07/2026 $114.51 $114.92 $114.14 $114.56 60,200
09/07/2026 $114.06 $115.24 $113.65 $114.58 75,900
08/07/2026 $111.71 $113.37 $111.28 $112.96 106,700
07/07/2026 $112.29 $113.01 $111.38 $112.24 228,500