Resumen
SUSB
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 4.16% Volatilidad 2.37% Sharpe 0.21
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

Símbolo: SUSB

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Short-Term Bond

Fecha de inicio: 11/07/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $24.92

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión
$1.1B
0.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.12%

Anualiz. -10.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.29%

Ratio Sharpe

-4.179

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.38%
Máx. drawdown: -1.35%
Ratio Sortino: -7.078
Ratio Calmar: -7.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.55%

Anualiz. -2.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.44%

Ratio Sharpe

-2.391

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.39%
Máx. drawdown: -2.19%
Ratio Sortino: -2.813
Ratio Calmar: -1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.58%

Anualiz. 0.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.06%

Ratio Sharpe

-1.340

VaR 95%

-0.20%

CVaR 95%: -0.33%
Máx. drawdown: -2.19%
Ratio Sortino: -1.672
Ratio Calmar: 0.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.16%

Anualiz. 4.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.37%

Ratio Sharpe

0.211

VaR 95%

-0.20%

CVaR 95%: -0.35%
Máx. drawdown: -2.19%
Ratio Sortino: 0.271
Ratio Calmar: 1.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.70%

Anualiz. 5.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.35%

Ratio Sharpe

0.727

VaR 95%

-0.20%

CVaR 95%: -0.33%
Máx. drawdown: -2.19%
Ratio Sortino: 1.014
Ratio Calmar: 2.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.56%

Anualiz. 5.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.65%

Ratio Sharpe

0.559

VaR 95%

-0.25%

CVaR 95%: -0.35%
Máx. drawdown: -2.19%
Ratio Sortino: 0.887
Ratio Calmar: 2.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.016%

Mejor día

0.511%

01/08/2025
Peor día

-0.398%

12/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $24.91 $24.92 $24.90 $24.92 403,500
02/06/2026 $24.95 $24.95 $24.93 $24.94 639,700
01/06/2026 $24.91 $24.94 $24.89 $24.93 878,100
29/05/2026 $25.02 $25.05 $25.02 $25.05 765,700
28/05/2026 $25.00 $25.03 $24.98 $25.02 10,314,100
27/05/2026 $24.99 $25.00 $24.98 $25.00 198,900
26/05/2026 $24.98 $24.98 $24.95 $24.98 80,100
22/05/2026 $24.95 $24.95 $24.91 $24.93 97,400
21/05/2026 $24.91 $24.94 $24.89 $24.93 99,500
20/05/2026 $24.86 $24.95 $24.86 $24.93 150,000