Resumen
STXK
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.08% Volatilidad 22.23% Sharpe 0.60
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRIVE SMALL-CAP ETF

Símbolo: STXK

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 09/11/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $36.99

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión
$78.6M
0.11% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.96%

Anualiz. -46.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.31%

Ratio Sharpe

-2.362

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.27%
Máx. drawdown: -8.10%
Ratio Sortino: -4.374
Ratio Calmar: -5.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.99%

Anualiz. 1.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.62%

Ratio Sharpe

-0.130

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.06%
Máx. drawdown: -10.04%
Ratio Sortino: -0.210
Ratio Calmar: 0.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.82%

Anualiz. 2.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.98%

Ratio Sharpe

-0.041

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.22%
Máx. drawdown: -10.04%
Ratio Sortino: -0.066
Ratio Calmar: 0.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.08%

Anualiz. 16.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.23%

Ratio Sharpe

0.600

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -3.06%
Máx. drawdown: -10.04%
Ratio Sortino: 0.835
Ratio Calmar: 1.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.88%

Anualiz. 8.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.98%

Ratio Sharpe

0.255

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -27.12%
Ratio Sortino: 0.369
Ratio Calmar: 0.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.06%

Anualiz. 11.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.16%

Ratio Sharpe

0.391

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -27.12%
Ratio Sortino: 0.591
Ratio Calmar: 0.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.107%

Mejor día

3.683%

22/08/2025
Peor día

-2.996%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $36.95 $37.05 $36.94 $36.99 3,100
01/06/2026 $36.72 $36.95 $36.63 $36.85 4,600
29/05/2026 $36.81 $36.98 $36.78 $36.79 17,900
28/05/2026 $36.89 $37.13 $36.88 $37.07 4,900
27/05/2026 $36.99 $36.99 $36.97 $36.98 1,700
26/05/2026 $36.56 $37.01 $36.56 $36.98 9,700
22/05/2026 $36.31 $36.48 $36.31 $36.47 4,000
21/05/2026 $35.77 $36.19 $35.75 $36.19 3,400
20/05/2026 $35.51 $36.01 $35.51 $36.01 6,400
19/05/2026 $35.05 $35.45 $35.05 $35.29 8,800