Resumen
SSK
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/07/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad -53.00% Volatilidad 71.24% Sharpe -0.79
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

REX-OSPREY(TM) SOL + STAKING ETF

Símbolo: SSK

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $10.21

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión
N/A
-4.58% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-10.05%

Anualiz. -17.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.04%

Ratio Sharpe

-0.446

VaR 95%

-4.29%

CVaR 95%: -4.69%
Máx. drawdown: -16.29%
Ratio Sortino: -0.795
Ratio Calmar: -1.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-13.15%

Anualiz. -20.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.68%

Ratio Sharpe

-0.442

VaR 95%

-5.09%

CVaR 95%: -5.96%
Máx. drawdown: -16.97%
Ratio Sortino: -0.791
Ratio Calmar: -1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-44.12%

Anualiz. -62.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.47%

Ratio Sharpe

-0.901

VaR 95%

-7.29%

CVaR 95%: -10.68%
Máx. drawdown: -47.50%
Ratio Sortino: -1.313
Ratio Calmar: -1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-53.00%

Anualiz. -52.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.24%

Ratio Sharpe

-0.788

VaR 95%

-7.37%

CVaR 95%: -9.97%
Máx. drawdown: -68.27%
Ratio Sortino: -1.189
Ratio Calmar: -0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/07/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.228%

Mejor día

13.687%

25/02/2026
Peor día

-16.142%

05/02/2026
Días con datos

230

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $10.70 $10.70 $10.04 $10.21 72,400
01/06/2026 $10.82 $10.98 $10.68 $10.94 98,600
29/05/2026 $10.97 $11.24 $10.86 $11.07 95,200
28/05/2026 $10.95 $11.19 $10.82 $11.11 209,900
27/05/2026 $11.34 $11.46 $11.25 $11.35 52,800
26/05/2026 $11.50 $11.63 $11.29 $11.31 87,800
22/05/2026 $11.84 $11.84 $11.40 $11.47 36,300
21/05/2026 $11.67 $11.92 $11.57 $11.92 17,200
20/05/2026 $11.44 $11.80 $11.44 $11.67 15,000
19/05/2026 $11.45 $11.51 $11.39 $11.44 25,600