Resumen
SPYX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 28.79% Volatilidad 18.55% Sharpe 0.70
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF

Símbolo: SPYX

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 30/11/2015

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $62.16

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión
$2.6B
0.26% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.84%

Anualiz. -41.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.78%

Ratio Sharpe

-2.387

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -1.82%
Máx. drawdown: -8.15%
Ratio Sortino: -4.493
Ratio Calmar: -5.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.84%

Anualiz. -18.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.82%

Ratio Sharpe

-1.463

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.85%
Máx. drawdown: -10.06%
Ratio Sortino: -2.213
Ratio Calmar: -1.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.22%

Anualiz. -5.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.85%

Ratio Sharpe

-0.635

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.93%
Máx. drawdown: -10.06%
Ratio Sortino: -0.891
Ratio Calmar: -0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.79%

Anualiz. 16.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.55%

Ratio Sharpe

0.705

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.67%
Máx. drawdown: -10.06%
Ratio Sortino: 0.882
Ratio Calmar: 1.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.52%

Anualiz. 13.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.49%

Ratio Sharpe

0.598

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -18.74%
Ratio Sortino: 0.759
Ratio Calmar: 0.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

83.97%

Anualiz. 18.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.04%

Ratio Sharpe

0.991

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -18.74%
Ratio Sortino: 1.312
Ratio Calmar: 0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

2.991%

31/03/2026
Peor día

-2.642%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $62.00 $62.21 $61.99 $62.16 52,300
01/06/2026 $61.91 $62.23 $61.85 $62.07 72,400
29/05/2026 $61.95 $62.12 $61.87 $61.97 142,400
28/05/2026 $61.43 $61.85 $61.37 $61.81 85,600
27/05/2026 $61.52 $61.52 $61.30 $61.44 87,400
26/05/2026 $61.33 $61.56 $61.26 $61.43 145,200
22/05/2026 $61.02 $61.25 $60.98 $61.00 34,700
21/05/2026 $60.39 $60.86 $60.31 $60.77 50,900
20/05/2026 $60.13 $60.67 $59.97 $60.67 79,500
19/05/2026 $60.10 $60.28 $59.83 $59.96 52,100