Resumen
SPYG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 18.31% Volatilidad 22.24% Sharpe 0.84
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500(R) GROWTH ETF

Símbolo: SPYG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 25/09/2000

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $122.67

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión
$56.6B
1.17% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.11%

Anualiz. -38.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.40%

Ratio Sharpe

-1.718

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.52%
Máx. drawdown: -9.32%
Ratio Sortino: -3.368
Ratio Calmar: -4.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.38%

Anualiz. -25.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.59%

Ratio Sharpe

-1.492

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -2.36%
Máx. drawdown: -13.53%
Ratio Sortino: -2.570
Ratio Calmar: -1.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.44%

Anualiz. -10.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.31%

Ratio Sharpe

-0.782

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -13.87%
Ratio Sortino: -1.177
Ratio Calmar: -0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.31%

Anualiz. 22.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.24%

Ratio Sharpe

0.837

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -3.09%
Máx. drawdown: -13.87%
Ratio Sortino: 1.119
Ratio Calmar: 1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

48.19%

Anualiz. 17.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.99%

Ratio Sharpe

0.661

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -22.14%
Ratio Sortino: 0.859
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

104.90%

Anualiz. 22.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.73%

Ratio Sharpe

1.005

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -22.14%
Ratio Sortino: 1.325
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.074%

Mejor día

4.082%

31/03/2026
Peor día

-3.829%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $121.25 $122.91 $120.84 $122.67 2,420,000
14/10/2026 $124.42 $124.79 $122.25 $122.73 3,762,500
13/10/2026 $124.69 $125.31 $124.63 $125.13 1,463,300
12/10/2026 $125.64 $125.72 $125.06 $125.19 1,311,400
09/10/2026 $125.62 $125.89 $125.12 $125.75 1,347,300
08/10/2026 $125.78 $126.15 $124.22 $124.73 1,661,400
07/10/2026 $125.76 $126.40 $125.38 $126.28 1,527,900
06/10/2026 $126.58 $127.13 $126.28 $126.50 3,316,400
05/10/2026 $124.80 $126.08 $124.80 $125.74 1,705,600
02/10/2026 $124.90 $125.30 $124.20 $124.62 1,909,000