Resumen
SPYG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 22.88% Volatilidad 22.24% Sharpe 0.84
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500(R) GROWTH ETF

Símbolo: SPYG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 25/09/2000

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $117.98

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión
$53.0B
-1.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.66%

Anualiz. -38.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.40%

Ratio Sharpe

-1.718

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.52%
Máx. drawdown: -9.32%
Ratio Sortino: -3.368
Ratio Calmar: -4.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.79%

Anualiz. -25.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.59%

Ratio Sharpe

-1.492

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -2.36%
Máx. drawdown: -13.53%
Ratio Sortino: -2.570
Ratio Calmar: -1.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.25%

Anualiz. -10.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.31%

Ratio Sharpe

-0.782

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -13.87%
Ratio Sortino: -1.177
Ratio Calmar: -0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.88%

Anualiz. 22.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.24%

Ratio Sharpe

0.837

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -3.09%
Máx. drawdown: -13.87%
Ratio Sortino: 1.119
Ratio Calmar: 1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.57%

Anualiz. 17.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.99%

Ratio Sharpe

0.661

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -22.14%
Ratio Sortino: 0.859
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

94.19%

Anualiz. 22.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.73%

Ratio Sharpe

1.005

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -22.14%
Ratio Sortino: 1.325
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.088%

Mejor día

4.082%

31/03/2026
Peor día

-3.829%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $119.22 $119.38 $117.45 $117.98 1,929,900
15/07/2026 $119.83 $120.04 $118.77 $119.97 2,129,200
14/07/2026 $118.77 $119.57 $118.25 $119.36 3,845,500
13/07/2026 $119.01 $119.34 $117.98 $118.10 1,800,200
10/07/2026 $119.27 $120.02 $118.50 $120.00 1,610,100
09/07/2026 $118.41 $119.30 $117.77 $119.28 1,301,800
08/07/2026 $116.95 $118.09 $116.46 $117.92 1,455,100
07/07/2026 $117.95 $118.25 $116.86 $117.80 1,550,000
06/07/2026 $118.09 $119.03 $117.90 $118.70 1,390,500
02/07/2026 $118.50 $119.21 $116.48 $117.20 2,162,400