Resumen
SPVU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 10/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.99% Volatilidad 16.82% Sharpe 0.85
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 ENHANCED VALUE ETF

Símbolo: SPVU

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Financial_Services

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 09/10/2015

Fecha más reciente: 10/07/2026

Precio actual: $67.72

Expense ratio: 0.13%

Activos bajo gestión
$126.2M
1.23% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.56%

Anualiz. -34.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.47%

Ratio Sharpe

-2.466

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.70%
Máx. drawdown: -5.64%
Ratio Sortino: -4.086
Ratio Calmar: -6.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.60%

Anualiz. 19.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.74%

Ratio Sharpe

1.070

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.59%
Máx. drawdown: -6.79%
Ratio Sortino: 1.846
Ratio Calmar: 2.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.18%

Anualiz. 23.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.72%

Ratio Sharpe

1.419

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.71%
Máx. drawdown: -6.79%
Ratio Sortino: 2.259
Ratio Calmar: 3.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.99%

Anualiz. 17.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.82%

Ratio Sharpe

0.845

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -7.99%
Ratio Sortino: 1.068
Ratio Calmar: 2.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

48.21%

Anualiz. 12.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.62%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.15%
Máx. drawdown: -14.42%
Ratio Sortino: 0.821
Ratio Calmar: 0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

78.43%

Anualiz. 17.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.24%

Ratio Sharpe

0.907

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.04%
Máx. drawdown: -14.42%
Ratio Sortino: 1.328
Ratio Calmar: 1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 10/07/2025 - 10/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.114%

Mejor día

2.599%

25/06/2026
Peor día

-2.721%

23/06/2026
Días con datos

246

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
10/07/2026 $66.90 $67.76 $66.90 $67.72 25,876
02/07/2026 $68.05 $68.40 $66.02 $66.66 21,124
01/07/2026 $68.69 $68.83 $68.07 $68.26 20,206
30/06/2026 $69.15 $69.92 $69.15 $69.89 2,391
29/06/2026 $67.30 $68.59 $67.30 $68.58 3,776
26/06/2026 $68.07 $68.07 $67.07 $67.25 8,285
25/06/2026 $68.56 $68.82 $68.16 $68.81 8,115
24/06/2026 $67.30 $67.48 $66.54 $67.06 7,936
23/06/2026 $67.57 $67.74 $67.28 $67.43 5,384
22/06/2026 $68.89 $69.47 $68.89 $69.32 10,989