Resumen
SPEM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 12.24% Volatilidad 17.85% Sharpe 1.01
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF

Símbolo: SPEM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 19/03/2007

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $51.35

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión
$17.5B
0.80% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.39%

Anualiz. -49.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.36%

Ratio Sharpe

-1.950

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.21%
Máx. drawdown: -6.13%
Ratio Sortino: -2.950
Ratio Calmar: -8.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.50%

Anualiz. -8.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.11%

Ratio Sharpe

-0.602

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: -0.845
Ratio Calmar: -0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.81%

Anualiz. 1.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.37%

Ratio Sharpe

-0.125

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: -0.165
Ratio Calmar: 0.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.24%

Anualiz. 21.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.85%

Ratio Sharpe

1.010

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -11.36%
Ratio Sortino: 1.260
Ratio Calmar: 1.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.81%

Anualiz. 16.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.59%

Ratio Sharpe

0.784

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -17.62%
Ratio Sortino: 1.046
Ratio Calmar: 0.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

65.75%

Anualiz. 14.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.61%

Ratio Sharpe

0.685

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.22%
Máx. drawdown: -17.62%
Ratio Sortino: 0.964
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.052%

Mejor día

4.449%

08/04/2026
Peor día

-4.045%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $50.94 $51.39 $50.80 $51.35 1,466,000
14/10/2026 $51.57 $51.75 $51.33 $51.46 2,144,400
13/10/2026 $51.95 $52.18 $51.95 $52.15 2,131,300
12/10/2026 $52.22 $52.22 $52.06 $52.12 1,159,800
09/10/2026 $52.13 $52.21 $51.99 $52.21 1,194,900
08/10/2026 $51.62 $51.82 $51.38 $51.53 2,142,600
07/10/2026 $52.11 $52.27 $51.97 $52.20 1,976,600
06/10/2026 $53.01 $53.02 $52.79 $52.85 2,303,600
05/10/2026 $52.57 $52.90 $52.56 $52.82 1,433,200
02/10/2026 $51.83 $52.02 $51.65 $51.91 3,426,900