YIELDMAX(R) SNOW OPTION INCOME STRATEGY ETF
Símbolo: SNOY
Mercado: NYSE
Sector: N/A
Categoría: Derivative Income
Fecha de inicio: 10/06/2024
Fecha más reciente: 03/09/2026
Precio actual: $11.87
Expense ratio: 1.00%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
11.18%
Anualiz. -69.35% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
39.45%
Ratio Sharpe
-1.850
VaR 95%
-4.94%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
39.18%
Anualiz. -77.25% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
49.81%
Ratio Sharpe
-1.624
VaR 95%
-6.21%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
96.51%
Anualiz. -59.77% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
43.19%
Ratio Sharpe
-1.468
VaR 95%
-4.99%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
45.64%
Anualiz. -12.21% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
41.99%
Ratio Sharpe
-0.377
VaR 95%
-4.41%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
129.59%
Anualiz. -1.97% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
47.00%
Ratio Sharpe
-0.118
VaR 95%
-4.50%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.
Retorno diario promedio
0.21%
Mejor día
36.584%
Peor día
-11.184%
Días con datos
252
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | $12.50 | $12.76 | $11.83 | $11.87 | 370,300 |
| 02/09/2026 | $10.79 | $10.98 | $10.54 | $10.56 | 356,800 |
| 01/09/2026 | $11.22 | $11.28 | $10.99 | $11.06 | 160,200 |
| 31/08/2026 | $11.35 | $11.44 | $11.14 | $11.44 | 151,900 |
| 28/08/2026 | $11.34 | $11.38 | $11.26 | $11.35 | 130,300 |
| 27/08/2026 | $11.10 | $11.37 | $11.10 | $11.32 | 109,900 |
| 26/08/2026 | $10.98 | $11.17 | $10.93 | $11.17 | 435,400 |
| 25/08/2026 | $11.23 | $11.31 | $10.93 | $11.11 | 198,100 |
| 24/08/2026 | $11.63 | $11.63 | $11.29 | $11.31 | 231,000 |
| 21/08/2026 | $11.20 | $11.57 | $11.05 | $11.57 | 134,500 |