Resumen
SLVP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 126.39% Volatilidad 54.76% Sharpe 2.70
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI GLOBAL SILVER AND METALS MINERS ETF

Símbolo: SLVP

Mercado: BATS

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 31/01/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $36.94

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$944.9M
1.18% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.92%

Anualiz. -92.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.76%

Ratio Sharpe

-1.420

VaR 95%

-6.41%

CVaR 95%: -8.18%
Máx. drawdown: -26.19%
Ratio Sortino: -2.229
Ratio Calmar: -3.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-20.83%

Anualiz. 38.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

72.39%

Ratio Sharpe

0.488

VaR 95%

-7.88%

CVaR 95%: -10.71%
Máx. drawdown: -33.57%
Ratio Sortino: 0.597
Ratio Calmar: 1.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.02%

Anualiz. 90.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.10%

Ratio Sharpe

1.348

VaR 95%

-6.36%

CVaR 95%: -9.98%
Máx. drawdown: -33.57%
Ratio Sortino: 1.644
Ratio Calmar: 2.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

126.39%

Anualiz. 151.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.76%

Ratio Sharpe

2.701

VaR 95%

-5.61%

CVaR 95%: -8.74%
Máx. drawdown: -33.57%
Ratio Sortino: 3.317
Ratio Calmar: 4.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

198.83%

Anualiz. 88.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.72%

Ratio Sharpe

1.787

VaR 95%

-4.81%

CVaR 95%: -7.01%
Máx. drawdown: -33.57%
Ratio Sortino: 2.399
Ratio Calmar: 2.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

270.70%

Anualiz. 49.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.30%

Ratio Sharpe

1.063

VaR 95%

-4.21%

CVaR 95%: -6.31%
Máx. drawdown: -34.85%
Ratio Sortino: 1.480
Ratio Calmar: 1.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.382%

Mejor día

8.464%

06/05/2026
Peor día

-14.847%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $36.51 $37.10 $36.09 $36.94 254,900
01/06/2026 $36.16 $36.68 $35.13 $36.31 286,200
29/05/2026 $36.26 $37.33 $35.89 $37.05 304,400
28/05/2026 $35.02 $36.67 $34.39 $36.26 524,900
27/05/2026 $35.16 $35.84 $35.15 $35.36 296,900
26/05/2026 $35.68 $36.28 $35.44 $36.18 386,400
22/05/2026 $35.47 $35.47 $34.55 $34.96 306,000
21/05/2026 $34.78 $36.07 $34.52 $35.51 572,900
20/05/2026 $35.11 $35.78 $34.41 $35.69 481,200
19/05/2026 $35.28 $35.76 $34.20 $34.42 421,000