Resumen
SIXG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 26/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 69.37% Volatilidad 28.68% Sharpe 2.20
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Defiance Connective Technologies ETF

Símbolo: SIXG

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 04/03/2019

Fecha más reciente: 26/06/2026

Precio actual: $88.05

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión
$712.6M
1.34% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-13.98%

Anualiz. 56.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.43%

Ratio Sharpe

1.449

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.35%
Máx. drawdown: -8.84%
Ratio Sortino: 2.759
Ratio Calmar: 6.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.60%

Anualiz. 51.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.77%

Ratio Sharpe

1.656

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -8.84%
Ratio Sortino: 2.979
Ratio Calmar: 5.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.24%

Anualiz. 28.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.12%

Ratio Sharpe

0.932

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -3.52%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: 1.404
Ratio Calmar: 2.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.37%

Anualiz. 66.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.68%

Ratio Sharpe

2.204

VaR 95%

-2.69%

CVaR 95%: -3.98%
Máx. drawdown: -11.04%
Ratio Sortino: 3.015
Ratio Calmar: 6.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

115.43%

Anualiz. 37.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.87%

Ratio Sharpe

1.246

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -3.98%
Máx. drawdown: -28.14%
Ratio Sortino: 1.615
Ratio Calmar: 1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

179.06%

Anualiz. 31.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.29%

Ratio Sharpe

1.133

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -3.52%
Máx. drawdown: -28.14%
Ratio Sortino: 1.519
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 26/06/2025 - 26/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.226%

Mejor día

5.782%

08/05/2026
Peor día

-8.146%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
26/06/2026 $86.88 $88.47 $86.74 $88.05 33,524
25/06/2026 $90.97 $90.97 $86.62 $88.43 50,954
24/06/2026 $91.16 $91.16 $88.16 $88.89 60,952
23/06/2026 $90.31 $92.52 $90.31 $91.11 72,689
22/06/2026 $95.15 $95.33 $93.51 $94.13 93,032
18/06/2026 $95.80 $95.80 $93.94 $95.26 48,420
17/06/2026 $95.07 $97.80 $93.97 $94.00 34,543
16/06/2026 $96.88 $97.18 $94.29 $94.29 41,152
15/06/2026 $97.69 $97.79 $96.29 $97.36 46,064
12/06/2026 $96.74 $96.80 $93.89 $94.96 43,719