Resumen
SILJ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 126.38% Volatilidad 55.65% Sharpe 2.83
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Símbolo: SILJ

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 28/11/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $31.13

Expense ratio: 0.69%

Activos bajo gestión
$3.9B
0.81% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.24%

Anualiz. -94.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.36%

Ratio Sharpe

-1.339

VaR 95%

-7.41%

CVaR 95%: -8.84%
Máx. drawdown: -27.94%
Ratio Sortino: -2.079
Ratio Calmar: -3.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-22.08%

Anualiz. 55.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.37%

Ratio Sharpe

0.682

VaR 95%

-9.01%

CVaR 95%: -11.26%
Máx. drawdown: -34.71%
Ratio Sortino: 0.837
Ratio Calmar: 1.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.80%

Anualiz. 84.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.58%

Ratio Sharpe

1.213

VaR 95%

-7.34%

CVaR 95%: -10.36%
Máx. drawdown: -34.71%
Ratio Sortino: 1.487
Ratio Calmar: 2.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

126.38%

Anualiz. 161.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.65%

Ratio Sharpe

2.829

VaR 95%

-5.86%

CVaR 95%: -8.84%
Máx. drawdown: -34.71%
Ratio Sortino: 3.488
Ratio Calmar: 4.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

173.61%

Anualiz. 79.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.63%

Ratio Sharpe

1.564

VaR 95%

-4.89%

CVaR 95%: -7.21%
Máx. drawdown: -34.71%
Ratio Sortino: 2.075
Ratio Calmar: 2.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

240.53%

Anualiz. 44.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.33%

Ratio Sharpe

0.922

VaR 95%

-4.31%

CVaR 95%: -6.47%
Máx. drawdown: -34.88%
Ratio Sortino: 1.274
Ratio Calmar: 1.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.386%

Mejor día

8.912%

06/05/2026
Peor día

-15.019%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $30.88 $31.24 $30.33 $31.13 3,585,800
01/06/2026 $30.21 $30.94 $29.39 $30.50 3,953,600
29/05/2026 $30.38 $31.32 $29.97 $30.91 3,962,100
28/05/2026 $29.05 $30.62 $28.61 $30.28 5,136,400
27/05/2026 $29.30 $29.74 $29.16 $29.27 3,096,600
26/05/2026 $29.48 $30.08 $29.44 $30.03 4,321,600
22/05/2026 $29.30 $29.30 $28.49 $28.83 4,074,400
21/05/2026 $28.68 $29.84 $28.53 $29.20 3,675,000
20/05/2026 $28.64 $29.45 $28.18 $29.35 4,950,700
19/05/2026 $28.98 $28.98 $27.93 $28.17 5,723,300