Resumen
SIL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/09/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 68.35% Volatilidad 50.55% Sharpe 2.69
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Global X Silver Miners ETF

Símbolo: SIL

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 19/04/2010

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $101.36

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$5.3B
-0.73% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

33.74%

Anualiz. -92.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.12%

Ratio Sharpe

-1.450

VaR 95%

-6.86%

CVaR 95%: -8.15%
Máx. drawdown: -26.31%
Ratio Sortino: -2.224
Ratio Calmar: -3.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.01%

Anualiz. 56.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.06%

Ratio Sharpe

0.763

VaR 95%

-7.88%

CVaR 95%: -10.43%
Máx. drawdown: -32.91%
Ratio Sortino: 0.882
Ratio Calmar: 1.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.75%

Anualiz. 73.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.54%

Ratio Sharpe

1.154

VaR 95%

-6.75%

CVaR 95%: -9.74%
Máx. drawdown: -32.91%
Ratio Sortino: 1.341
Ratio Calmar: 2.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

68.35%

Anualiz. 139.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

50.55%

Ratio Sharpe

2.692

VaR 95%

-5.25%

CVaR 95%: -8.31%
Máx. drawdown: -32.91%
Ratio Sortino: 3.154
Ratio Calmar: 4.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

237.83%

Anualiz. 83.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.96%

Ratio Sharpe

1.809

VaR 95%

-4.52%

CVaR 95%: -6.68%
Máx. drawdown: -32.91%
Ratio Sortino: 2.296
Ratio Calmar: 2.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

317.04%

Anualiz. 46.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.92%

Ratio Sharpe

1.079

VaR 95%

-3.83%

CVaR 95%: -5.97%
Máx. drawdown: -32.91%
Ratio Sortino: 1.432
Ratio Calmar: 1.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.268%

Mejor día

9.609%

06/05/2026
Peor día

-14.784%

30/01/2026
Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/09/2026 $102.11 $102.15 $99.54 $101.36 950,200
02/09/2026 $96.81 $99.16 $96.75 $98.69 872,600
01/09/2026 $94.23 $97.99 $93.61 $94.29 1,401,700
31/08/2026 $98.65 $98.83 $96.03 $97.95 1,229,300
28/08/2026 $104.10 $104.49 $96.00 $99.14 1,914,300
27/08/2026 $100.41 $103.32 $100.37 $103.14 947,100
26/08/2026 $100.67 $102.10 $100.42 $100.63 940,800
25/08/2026 $98.42 $102.87 $98.09 $102.80 1,103,400
24/08/2026 $101.21 $101.70 $98.79 $100.37 1,597,200
21/08/2026 $100.23 $100.88 $98.37 $99.55 2,370,900