Resumen
SHLD
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.67% Volatilidad 25.66% Sharpe 2.11
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X DEFENSE TECH ETF

Símbolo: SHLD

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Industrials

Fecha de inicio: 11/09/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $64.86

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$8.1B
-0.06% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.73%

Anualiz. -36.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.31%

Ratio Sharpe

-1.239

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -3.36%
Máx. drawdown: -12.46%
Ratio Sortino: -2.198
Ratio Calmar: -2.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-15.85%

Anualiz. 54.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.18%

Ratio Sharpe

1.638

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.55%
Máx. drawdown: -12.46%
Ratio Sortino: 2.885
Ratio Calmar: 4.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.04%

Anualiz. 9.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.46%

Ratio Sharpe

0.240

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.19%
Máx. drawdown: -15.06%
Ratio Sortino: 0.415
Ratio Calmar: 0.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.67%

Anualiz. 57.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.66%

Ratio Sharpe

2.110

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -3.41%
Máx. drawdown: -15.06%
Ratio Sortino: 3.001
Ratio Calmar: 3.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

92.44%

Anualiz. 50.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.19%

Ratio Sharpe

2.122

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.95%
Máx. drawdown: -15.06%
Ratio Sortino: 3.031
Ratio Calmar: 3.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

164.16%

Anualiz. 47.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.83%

Ratio Sharpe

2.100

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -15.06%
Ratio Sortino: 3.057
Ratio Calmar: 3.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.062%

Mejor día

5.269%

05/01/2026
Peor día

-4.731%

04/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $64.90 $65.08 $64.49 $64.86 2,896,400
01/06/2026 $66.70 $66.70 $65.20 $65.62 2,231,000
29/05/2026 $67.69 $67.69 $66.92 $67.53 2,123,000
28/05/2026 $66.31 $68.10 $66.25 $67.92 4,876,300
27/05/2026 $65.99 $66.00 $65.30 $65.53 1,356,600
26/05/2026 $66.00 $66.37 $65.62 $66.13 1,965,900
22/05/2026 $65.01 $65.32 $64.70 $65.15 1,388,200
21/05/2026 $64.39 $64.67 $63.89 $64.37 1,729,400
20/05/2026 $64.23 $64.64 $63.74 $64.60 1,876,100
19/05/2026 $64.17 $64.55 $63.62 $64.02 4,885,400