Resumen
SGRT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
20/08/2025 → 09/06/2026
Rentabilidad 59.81% Volatilidad 34.64% Sharpe 2.68
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SMART EARNINGS GROWTH 30 ETF

Símbolo: SGRT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 19/08/2025

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $31.91

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión
$58.2M
-1.18% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-16.97%

Anualiz. 601.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.89%

Ratio Sharpe

14.268

VaR 95%

-3.24%

CVaR 95%: -4.10%
Máx. drawdown: -7.47%
Ratio Sortino: 23.017
Ratio Calmar: 80.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.66%

Anualiz. 141.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.22%

Ratio Sharpe

3.515

VaR 95%

-4.51%

CVaR 95%: -4.72%
Máx. drawdown: -12.98%
Ratio Sortino: 5.352
Ratio Calmar: 10.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.42%

Anualiz. 133.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.44%

Ratio Sharpe

3.776

VaR 95%

-3.82%

CVaR 95%: -4.69%
Máx. drawdown: -13.16%
Ratio Sortino: 5.209
Ratio Calmar: 10.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.81%

Anualiz. 96.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.64%

Ratio Sharpe

2.682

VaR 95%

-4.11%

CVaR 95%: -5.19%
Máx. drawdown: -17.87%
Ratio Sortino: 3.372
Ratio Calmar: 5.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 20/08/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.233%

Mejor día

7.227%

08/04/2026
Peor día

-7.769%

05/06/2026
Días con datos

228

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $32.29 $32.75 $31.91 $31.91 24,000
17/07/2026 $30.70 $32.22 $30.12 $31.65 23,900
16/07/2026 $32.32 $32.48 $31.44 $31.72 53,500
15/07/2026 $34.34 $34.34 $32.22 $33.12 57,200
14/07/2026 $34.83 $34.90 $34.15 $34.27 20,000
13/07/2026 $33.98 $34.16 $33.34 $33.52 47,800
10/07/2026 $34.81 $34.96 $34.40 $34.80 29,600
09/07/2026 $35.09 $35.62 $35.00 $35.06 36,200
08/07/2026 $32.76 $33.80 $32.76 $33.79 38,800
07/07/2026 $33.27 $33.45 $32.13 $33.06 109,700