Resumen
SATO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/09/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -3.71% Volatilidad 54.03% Sharpe 0.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO ALERIAN GALAXY CRYPTO ECONOMY ETF

Símbolo: SATO

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 07/10/2021

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $19.23

Expense ratio: 0.66%

Activos bajo gestión
$6.9M
7.07% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

22.15%

Anualiz. -72.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.48%

Ratio Sharpe

-1.355

VaR 95%

-5.27%

CVaR 95%: -5.37%
Máx. drawdown: -20.03%
Ratio Sortino: -2.878
Ratio Calmar: -3.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.88%

Anualiz. -67.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.97%

Ratio Sharpe

-1.161

VaR 95%

-5.45%

CVaR 95%: -7.17%
Máx. drawdown: -36.74%
Ratio Sortino: -2.044
Ratio Calmar: -1.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.47%

Anualiz. -71.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.72%

Ratio Sharpe

-1.283

VaR 95%

-6.05%

CVaR 95%: -7.62%
Máx. drawdown: -53.55%
Ratio Sortino: -2.165
Ratio Calmar: -1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.71%

Anualiz. 4.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.03%

Ratio Sharpe

0.020

VaR 95%

-5.44%

CVaR 95%: -6.90%
Máx. drawdown: -53.55%
Ratio Sortino: 0.033
Ratio Calmar: 0.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

77.24%

Anualiz. 13.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.44%

Ratio Sharpe

0.177

VaR 95%

-5.71%

CVaR 95%: -7.46%
Máx. drawdown: -53.55%
Ratio Sortino: 0.283
Ratio Calmar: 0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

189.91%

Anualiz. 40.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.81%

Ratio Sharpe

0.623

VaR 95%

-5.70%

CVaR 95%: -7.43%
Máx. drawdown: -53.55%
Ratio Sortino: 1.055
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.045%

Mejor día

12.678%

06/02/2026
Peor día

-10.886%

05/02/2026
Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/09/2026 $17.96 $19.23 $17.96 $19.23 1,200
02/09/2026 $17.39 $17.57 $17.39 $17.57 600
01/09/2026 $17.73 $17.73 $17.36 $17.43 1,000
31/08/2026 $17.85 $18.16 $17.62 $18.16 1,200
28/08/2026 $17.83 $17.83 $17.73 $17.80 600
27/08/2026 $19.20 $19.20 $18.98 $18.98 400
26/08/2026 $18.12 $18.23 $18.12 $18.23 200
25/08/2026 $18.59 $18.75 $18.59 $18.68 1,000
24/08/2026 $18.10 $18.10 $17.95 $17.95 900
21/08/2026 $17.91 $17.91 $17.89 $17.89 400