Resumen
RYLD
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 21.04% Volatilidad 16.40% Sharpe 0.41
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF

Símbolo: RYLD

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 18/04/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $16.14

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$1.4B
0.25% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.68%

Anualiz. -37.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

-2.236

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -5.87%
Ratio Sortino: -3.738
Ratio Calmar: -6.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.90%

Anualiz. -1.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.28%

Ratio Sharpe

-0.374

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -1.92%
Máx. drawdown: -7.22%
Ratio Sortino: -0.518
Ratio Calmar: -0.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.95%

Anualiz. 9.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.13%

Ratio Sharpe

0.444

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.89%
Máx. drawdown: -7.22%
Ratio Sortino: 0.579
Ratio Calmar: 1.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.04%

Anualiz. 10.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.40%

Ratio Sharpe

0.415

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.55%
Máx. drawdown: -7.79%
Ratio Sortino: 0.469
Ratio Calmar: 1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.73%

Anualiz. 6.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.42%

Ratio Sharpe

0.194

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -19.05%
Ratio Sortino: 0.229
Ratio Calmar: 0.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.47%

Anualiz. 6.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.08%

Ratio Sharpe

0.184

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -2.04%
Máx. drawdown: -19.05%
Ratio Sortino: 0.220
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.078%

Mejor día

2.774%

21/11/2025
Peor día

-2.033%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $16.10 $16.15 $16.10 $16.14 420,000
15/07/2026 $16.08 $16.12 $16.06 $16.11 517,600
14/07/2026 $16.05 $16.07 $16.02 $16.06 468,200
13/07/2026 $16.01 $16.05 $15.97 $16.00 524,500
10/07/2026 $16.08 $16.08 $15.99 $16.06 821,300
09/07/2026 $15.96 $16.07 $15.96 $16.05 507,100
08/07/2026 $15.90 $15.96 $15.83 $15.95 583,000
07/07/2026 $16.04 $16.05 $15.96 $16.00 650,300
06/07/2026 $15.95 $16.05 $15.95 $16.04 300,800
02/07/2026 $15.98 $16.04 $15.90 $15.98 457,500