Resumen
RSPG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 47.99% Volatilidad 28.03% Sharpe 0.99
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ENERGY ETF

Símbolo: RSPG

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Equity Energy

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $105.04

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión
$624.1M
1.36% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.85%

Anualiz. 62.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.50%

Ratio Sharpe

2.737

VaR 95%

-1.72%

CVaR 95%: -2.52%
Máx. drawdown: -6.04%
Ratio Sortino: 3.524
Ratio Calmar: 10.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.48%

Anualiz. 201.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.00%

Ratio Sharpe

8.999

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.29%
Máx. drawdown: -6.04%
Ratio Sortino: 15.148
Ratio Calmar: 33.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.31%

Anualiz. 85.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.64%

Ratio Sharpe

3.775

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -6.76%
Ratio Sortino: 5.927
Ratio Calmar: 12.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.99%

Anualiz. 31.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.03%

Ratio Sharpe

0.990

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -4.34%
Máx. drawdown: -12.81%
Ratio Sortino: 1.101
Ratio Calmar: 2.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.88%

Anualiz. 14.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.41%

Ratio Sharpe

0.460

VaR 95%

-2.40%

CVaR 95%: -3.65%
Máx. drawdown: -23.06%
Ratio Sortino: 0.548
Ratio Calmar: 0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.57%

Anualiz. 18.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.19%

Ratio Sharpe

0.656

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.35%
Máx. drawdown: -23.06%
Ratio Sortino: 0.830
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.166%

Mejor día

3.108%

08/01/2026
Peor día

-4.618%

06/05/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $103.63 $105.30 $103.63 $105.04 77,000
01/06/2026 $103.33 $104.92 $103.33 $103.72 115,800
29/05/2026 $103.00 $103.22 $101.75 $102.26 126,700
28/05/2026 $104.44 $104.59 $103.01 $103.56 182,400
27/05/2026 $103.75 $104.71 $102.86 $103.59 306,800
26/05/2026 $106.90 $108.07 $105.34 $105.34 102,300
22/05/2026 $107.29 $108.18 $106.98 $108.00 85,800
21/05/2026 $109.67 $109.86 $106.68 $107.16 98,400
20/05/2026 $110.35 $111.48 $108.07 $108.58 129,500
19/05/2026 $109.96 $111.03 $108.97 $110.70 130,000