Resumen
RSPE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 25.86% Volatilidad 17.87% Sharpe 0.62
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Símbolo: RSPE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 17/11/2021

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $34.20

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión
$68.0M
0.25% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.36%

Anualiz. -49.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.90%

Ratio Sharpe

-3.142

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.69%
Máx. drawdown: -7.67%
Ratio Sortino: -5.205
Ratio Calmar: -6.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.53%

Anualiz. -4.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.67%

Ratio Sharpe

-0.546

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.62%
Máx. drawdown: -9.33%
Ratio Sortino: -0.866
Ratio Calmar: -0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.68%

Anualiz. 4.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.76%

Ratio Sharpe

0.080

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.78%
Máx. drawdown: -9.33%
Ratio Sortino: 0.123
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.86%

Anualiz. 14.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.87%

Ratio Sharpe

0.617

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.49%
Máx. drawdown: -9.33%
Ratio Sortino: 0.822
Ratio Calmar: 1.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.22%

Anualiz. 9.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.39%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.14%
Máx. drawdown: -18.58%
Ratio Sortino: 0.530
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.01%

Anualiz. 11.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.46%

Ratio Sharpe

0.570

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.95%
Máx. drawdown: -18.58%
Ratio Sortino: 0.824
Ratio Calmar: 0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.095%

Mejor día

2.699%

08/04/2026
Peor día

-2.362%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $34.11 $34.20 $34.11 $34.20 31,700
15/07/2026 $34.12 $34.12 $33.84 $33.93 2,900
14/07/2026 $34.12 $34.12 $33.98 $34.00 6,100
13/07/2026 $34.23 $34.27 $34.07 $34.10 700
10/07/2026 $34.16 $34.20 $34.11 $34.14 4,500
09/07/2026 $33.87 $34.12 $33.87 $34.03 5,000
08/07/2026 $33.99 $33.99 $33.58 $33.71 1,700
07/07/2026 $34.19 $34.19 $34.10 $34.12 7,300
06/07/2026 $34.17 $34.23 $34.09 $34.23 9,300
02/07/2026 $34.27 $34.27 $33.91 $34.17 4,700