RETURN STACKED(R) BONDS & FUTURES YIELD ETF
Símbolo: RSBY
Mercado: BATS
Sector: Technology
Categoría: Multi-Asset Overlay
Fecha de inicio: 20/08/2024
Fecha más reciente: 02/06/2026
Precio actual: $18.20
Expense ratio: 1.01%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
-3.15%
Anualiz. 175.85% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
18.10%
Ratio Sharpe
9.515
VaR 95%
-1.43%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
6.48%
Anualiz. 127.98% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
13.74%
Ratio Sharpe
9.048
VaR 95%
-1.38%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
14.21%
Anualiz. 36.27% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
13.27%
Ratio Sharpe
2.459
VaR 95%
-1.28%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
20.22%
Anualiz. 11.83% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
13.35%
Ratio Sharpe
0.614
VaR 95%
-1.41%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
-5.25%
Anualiz. -1.99% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
13.86%
Ratio Sharpe
-0.402
VaR 95%
-1.41%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.
Retorno diario promedio
0.076%
Mejor día
2.701%
Peor día
-2.485%
Días con datos
251
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | $18.20 | $18.20 | $18.16 | $18.20 | 2,300 |
| 01/06/2026 | $18.19 | $18.19 | $18.15 | $18.15 | 1,500 |
| 29/05/2026 | $18.14 | $18.20 | $18.10 | $18.12 | 22,400 |
| 28/05/2026 | $18.14 | $18.16 | $18.11 | $18.11 | 27,200 |
| 27/05/2026 | $18.01 | $18.11 | $18.01 | $18.09 | 34,700 |
| 26/05/2026 | $18.13 | $18.26 | $18.13 | $18.17 | 25,100 |
| 22/05/2026 | $18.05 | $18.10 | $18.04 | $18.10 | 2,100 |
| 21/05/2026 | $18.10 | $18.10 | $18.04 | $18.04 | 1,100 |
| 20/05/2026 | $18.18 | $18.18 | $18.12 | $18.17 | 4,200 |
| 19/05/2026 | $18.17 | $18.20 | $18.08 | $18.20 | 10,700 |