Resumen

RSBT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.55% Volatilidad 15.06% Sharpe 0.88

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

RETURN STACKED(R) BONDS & MANAGED FUTURES ETF

Símbolo: RSBT

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Multi-Asset Overlay

Fecha de inicio: 07/02/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $19.83

Expense ratio: 1.01%

Activos bajo gestión

$127.0M

0.51% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.71%

Anualiz. -23.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.89%

Ratio Sharpe

-1.948

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -3.98%

Ratio Sortino: -2.667

Ratio Calmar: -5.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.59%

Anualiz. 23.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

1.148

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -6.03%

Ratio Sortino: 1.274

Ratio Calmar: 3.84

Retorno total del período

12.81%

Anualiz. 26.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.04%

Ratio Sharpe

1.404

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.28%

Máx. drawdown: -6.03%

Ratio Sortino: 1.773

Ratio Calmar: 4.34

Retorno total del período

28.55%

Anualiz. 16.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

0.876

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -6.70%

Ratio Sortino: 1.099

Ratio Calmar: 2.51

Retorno total del período

12.90%

Anualiz. 4.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.18%

Ratio Sharpe

0.072

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -18.98%

Ratio Sortino: 0.097

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

15.88%

Anualiz. 3.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.23%

Ratio Sharpe

-0.027

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -18.98%

Ratio Sortino: -0.037

Ratio Calmar: 0.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

2.728%

06/02/2026

Peor día

-4.368%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$19.73	$19.86	$19.73	$19.83	23,200
01/06/2026	$19.51	$19.75	$19.51	$19.72	24,200
29/05/2026	$19.73	$19.73	$19.34	$19.42	58,300
28/05/2026	$19.28	$19.45	$19.25	$19.40	45,900
27/05/2026	$19.35	$19.66	$19.26	$19.32	91,500
26/05/2026	$19.50	$19.63	$19.50	$19.55	31,800
22/05/2026	$19.48	$19.52	$19.42	$19.42	25,800
21/05/2026	$19.40	$19.45	$19.27	$19.39	46,900
20/05/2026	$19.43	$19.45	$19.27	$19.39	33,000
19/05/2026	$19.28	$19.42	$19.23	$19.30	27,500

Acciones disponibles

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