Resumen
ROAM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.02% Volatilidad 16.25% Sharpe 2.01
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF

Símbolo: ROAM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 25/02/2015

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $33.71

Expense ratio: 0.44%

Activos bajo gestión
$110.5M
-0.79% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.58%

Anualiz. -46.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.16%

Ratio Sharpe

-2.006

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -3.35%
Máx. drawdown: -4.81%
Ratio Sortino: -2.956
Ratio Calmar: -9.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.20%

Anualiz. 23.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.77%

Ratio Sharpe

1.043

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -9.92%
Ratio Sortino: 1.291
Ratio Calmar: 2.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.63%

Anualiz. 27.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.63%

Ratio Sharpe

1.551

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -9.92%
Ratio Sortino: 1.925
Ratio Calmar: 2.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.02%

Anualiz. 36.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.25%

Ratio Sharpe

2.011

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.49%
Máx. drawdown: -9.92%
Ratio Sortino: 2.433
Ratio Calmar: 3.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

49.34%

Anualiz. 19.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.74%

Ratio Sharpe

1.108

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.14%
Máx. drawdown: -16.79%
Ratio Sortino: 1.450
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

75.11%

Anualiz. 20.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.13%

Ratio Sharpe

1.172

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.00%
Máx. drawdown: -16.79%
Ratio Sortino: 1.609
Ratio Calmar: 1.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.111%

Mejor día

3.401%

08/04/2026
Peor día

-4.739%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $33.98 $34.11 $33.71 $33.71 7,700
17/07/2026 $33.99 $34.24 $33.65 $34.06 23,400
16/07/2026 $36.83 $36.83 $34.34 $34.49 9,000
15/07/2026 $34.72 $34.85 $34.43 $34.82 3,900
14/07/2026 $34.66 $34.84 $34.65 $34.74 11,400
13/07/2026 $34.74 $34.74 $34.49 $34.49 9,200
10/07/2026 $35.27 $35.39 $35.21 $35.33 20,100
09/07/2026 $35.05 $35.26 $35.04 $35.20 9,200
08/07/2026 $34.80 $34.99 $34.57 $34.91 10,300
07/07/2026 $35.30 $35.30 $34.88 $35.00 11,200