Resumen
RING
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 71.37% Volatilidad 47.45% Sharpe 2.37
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

Símbolo: RING

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 31/01/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $76.20

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$2.9B
-0.09% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.49%

Anualiz. -87.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.76%

Ratio Sharpe

-1.458

VaR 95%

-6.34%

CVaR 95%: -7.74%
Máx. drawdown: -23.72%
Ratio Sortino: -2.053
Ratio Calmar: -3.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-23.07%

Anualiz. 53.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.63%

Ratio Sharpe

0.803

VaR 95%

-6.74%

CVaR 95%: -9.11%
Máx. drawdown: -30.11%
Ratio Sortino: 0.904
Ratio Calmar: 1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.13%

Anualiz. 57.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.10%

Ratio Sharpe

0.986

VaR 95%

-6.68%

CVaR 95%: -8.76%
Máx. drawdown: -30.11%
Ratio Sortino: 1.114
Ratio Calmar: 1.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.37%

Anualiz. 116.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.45%

Ratio Sharpe

2.374

VaR 95%

-4.93%

CVaR 95%: -7.83%
Máx. drawdown: -30.11%
Ratio Sortino: 2.735
Ratio Calmar: 3.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

173.51%

Anualiz. 79.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.16%

Ratio Sharpe

1.900

VaR 95%

-4.13%

CVaR 95%: -6.35%
Máx. drawdown: -30.11%
Ratio Sortino: 2.303
Ratio Calmar: 2.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

228.22%

Anualiz. 50.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.01%

Ratio Sharpe

1.267

VaR 95%

-3.67%

CVaR 95%: -5.63%
Máx. drawdown: -30.11%
Ratio Sortino: 1.636
Ratio Calmar: 1.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.257%

Mejor día

7.832%

06/05/2026
Peor día

-12.843%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $76.27 $76.56 $74.60 $76.20 229,900
01/06/2026 $75.55 $76.00 $73.51 $75.49 259,200
29/05/2026 $75.85 $78.71 $75.48 $77.76 480,100
28/05/2026 $73.57 $76.62 $72.67 $75.84 226,500
27/05/2026 $75.25 $76.04 $74.49 $74.61 188,800
26/05/2026 $76.11 $77.27 $76.03 $77.09 1,035,800
22/05/2026 $74.86 $75.07 $73.28 $74.22 192,500
21/05/2026 $73.61 $76.14 $73.21 $74.90 860,600
20/05/2026 $73.67 $75.56 $72.90 $75.24 280,300
19/05/2026 $74.66 $74.66 $72.65 $72.98 405,500