Resumen
RGLO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 21.89% Volatilidad 12.71% Sharpe 2.05
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY ETF

Símbolo: RGLO

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 29/05/2025

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $32.41

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión
$336.8M
-0.19% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.49%

Anualiz. 79.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.60%

Ratio Sharpe

5.986

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -0.96%
Máx. drawdown: -2.24%
Ratio Sortino: 13.659
Ratio Calmar: 35.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.66%

Anualiz. 30.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.54%

Ratio Sharpe

1.634

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.89%
Máx. drawdown: -8.43%
Ratio Sortino: 2.684
Ratio Calmar: 3.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.14%

Anualiz. 26.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

1.623

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -1.84%
Máx. drawdown: -9.61%
Ratio Sortino: 2.470
Ratio Calmar: 2.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.89%

Anualiz. 29.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.71%

Ratio Sharpe

2.052

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -9.61%
Ratio Sortino: 3.020
Ratio Calmar: 3.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.083%

Mejor día

3.295%

31/03/2026
Peor día

-2.531%

10/10/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $32.48 $32.62 $32.39 $32.41 40,300
17/07/2026 $32.40 $32.72 $32.40 $32.56 33,300
16/07/2026 $32.85 $33.22 $32.76 $32.83 29,600
15/07/2026 $32.96 $33.18 $32.84 $33.05 15,800
14/07/2026 $32.87 $32.97 $32.78 $32.88 28,200
13/07/2026 $32.93 $32.93 $32.74 $32.76 23,300
10/07/2026 $32.92 $33.17 $32.90 $33.03 42,300
09/07/2026 $32.65 $32.89 $32.60 $32.83 25,500
08/07/2026 $32.52 $32.68 $32.40 $32.65 19,300
07/07/2026 $32.88 $32.88 $32.62 $32.72 20,500