Resumen
QVML
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.20% Volatilidad 18.48% Sharpe 0.63
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 QVM MULTI-FACTOR ETF

Símbolo: QVML

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 30/06/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $44.79

Expense ratio: 0.11%

Activos bajo gestión
$1.6B
0.16% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.73%

Anualiz. -38.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.72%

Ratio Sharpe

-2.402

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.68%
Máx. drawdown: -7.44%
Ratio Sortino: -4.626
Ratio Calmar: -5.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.08%

Anualiz. -14.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.52%

Ratio Sharpe

-1.229

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.80%
Máx. drawdown: -9.00%
Ratio Sortino: -1.950
Ratio Calmar: -1.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.33%

Anualiz. -3.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.11%

Ratio Sharpe

-0.522

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -1.82%
Máx. drawdown: -9.00%
Ratio Sortino: -0.746
Ratio Calmar: -0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.20%

Anualiz. 15.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.48%

Ratio Sharpe

0.626

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.67%
Máx. drawdown: -9.00%
Ratio Sortino: 0.766
Ratio Calmar: 1.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.15%

Anualiz. 13.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.33%

Ratio Sharpe

0.581

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -18.71%
Ratio Sortino: 0.729
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.24%

Anualiz. 18.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.79%

Ratio Sharpe

0.982

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.09%
Máx. drawdown: -18.71%
Ratio Sortino: 1.287
Ratio Calmar: 0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

2.741%

31/03/2026
Peor día

-2.554%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $44.72 $44.81 $44.70 $44.79 3,600
01/06/2026 $44.40 $44.78 $44.40 $44.70 11,100
29/05/2026 $44.65 $44.65 $44.53 $44.63 1,800
28/05/2026 $44.53 $44.54 $44.49 $44.54 2,100
27/05/2026 $44.33 $44.35 $44.17 $44.31 2,700
26/05/2026 $44.34 $44.34 $44.24 $44.33 4,100
22/05/2026 $44.08 $44.08 $44.05 $44.05 300
21/05/2026 $43.56 $43.95 $43.56 $43.86 2,700
20/05/2026 $43.62 $43.77 $43.62 $43.76 4,000
19/05/2026 $43.42 $43.55 $43.23 $43.30 4,800