Resumen
QUAL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 22.53% Volatilidad 17.38% Sharpe 0.54
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF

Símbolo: QUAL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 16/07/2013

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $215.78

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$50.1B
0.35% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.70%

Anualiz. -45.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.00%

Ratio Sharpe

-2.708

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.87%
Máx. drawdown: -8.14%
Ratio Sortino: -5.120
Ratio Calmar: -5.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.76%

Anualiz. -11.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.81%

Ratio Sharpe

-1.038

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.78%
Máx. drawdown: -9.03%
Ratio Sortino: -1.632
Ratio Calmar: -1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.31%

Anualiz. -2.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.14%

Ratio Sharpe

-0.479

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -1.80%
Máx. drawdown: -9.03%
Ratio Sortino: -0.707
Ratio Calmar: -0.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.53%

Anualiz. 13.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.38%

Ratio Sharpe

0.542

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -9.03%
Ratio Sortino: 0.710
Ratio Calmar: 1.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.44%

Anualiz. 9.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.57%

Ratio Sharpe

0.405

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.23%
Máx. drawdown: -18.00%
Ratio Sortino: 0.540
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.07%

Anualiz. 17.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.56%

Ratio Sharpe

0.930

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.02%
Máx. drawdown: -18.00%
Ratio Sortino: 1.289
Ratio Calmar: 0.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.084%

Mejor día

2.906%

08/04/2026
Peor día

-2.431%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $215.02 $215.90 $214.87 $215.78 1,284,500
01/06/2026 $215.30 $216.40 $214.96 $215.97 2,168,100
29/05/2026 $216.17 $216.44 $215.49 $215.49 5,294,900
28/05/2026 $215.56 $216.32 $214.32 $215.88 29,883,600
27/05/2026 $215.93 $216.03 $214.70 $215.24 662,300
26/05/2026 $215.70 $216.22 $214.85 $215.79 806,200
22/05/2026 $213.83 $215.03 $213.54 $214.38 876,500
21/05/2026 $211.30 $213.33 $210.97 $212.74 1,105,500
20/05/2026 $210.11 $212.23 $209.76 $212.23 1,042,500
19/05/2026 $209.93 $210.60 $209.29 $209.56 1,008,300