Resumen
QQQS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 80.00% Volatilidad 30.72% Sharpe 1.51
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NASDAQ FUTURE GEN 200 ETF

Símbolo: QQQS

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 13/10/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.32

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión
$15.3M
-2.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.91%

Anualiz. -45.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.09%

Ratio Sharpe

-1.413

VaR 95%

-3.08%

CVaR 95%: -3.17%
Máx. drawdown: -10.53%
Ratio Sortino: -3.049
Ratio Calmar: -4.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.54%

Anualiz. 2.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.22%

Ratio Sharpe

-0.034

VaR 95%

-2.81%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -13.78%
Ratio Sortino: -0.062
Ratio Calmar: 0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.40%

Anualiz. 6.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.38%

Ratio Sharpe

0.114

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -3.43%
Máx. drawdown: -13.78%
Ratio Sortino: 0.190
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

80.00%

Anualiz. 50.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.72%

Ratio Sharpe

1.514

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -4.14%
Máx. drawdown: -13.78%
Ratio Sortino: 2.229
Ratio Calmar: 3.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.45%

Anualiz. 17.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.12%

Ratio Sharpe

0.476

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -3.93%
Máx. drawdown: -34.33%
Ratio Sortino: 0.730
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

56.70%

Anualiz. 9.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.21%

Ratio Sharpe

0.194

VaR 95%

-2.73%

CVaR 95%: -3.75%
Máx. drawdown: -34.33%
Ratio Sortino: 0.311
Ratio Calmar: 0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.249%

Mejor día

4.869%

31/03/2026
Peor día

-4.961%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $44.22 $44.22 $43.23 $43.32 11,300
02/06/2026 $43.89 $44.28 $43.89 $44.07 5,400
01/06/2026 $43.66 $44.19 $43.33 $43.88 9,300
29/05/2026 $44.42 $44.44 $43.45 $43.99 34,700
28/05/2026 $43.81 $44.55 $43.61 $44.45 13,000
27/05/2026 $43.73 $44.12 $43.54 $43.80 22,500
26/05/2026 $43.43 $43.73 $43.26 $43.73 7,700
22/05/2026 $42.52 $42.81 $42.52 $42.71 5,700
21/05/2026 $41.04 $41.99 $40.90 $41.93 6,800
20/05/2026 $40.40 $41.19 $40.21 $41.15 2,600